问题

时间序列数据上可以抽取哪些频域特征?

回答
时间序列数据的频域分析,就像给一段音乐配上频谱图一样,能揭示数据背后隐藏的周期性规律和振荡模式。我们平时看时间序列图,关注的是“何时发生了什么”,而在频域,我们关注的是“什么周期性成分在什么时间强度下最显著”。这就像从乐谱的五线谱转换到音符的强度和频率分布图。

下面咱们就聊聊时间序列数据上能从频域里“淘”出哪些宝贝来,争取讲得透彻一些:

1. 功率谱密度 (Power Spectral Density, PSD)

这是频域分析的“主角”,告诉你能量在不同频率上的分布情况。想象一下,把一个信号(比如你的心跳记录)分解成一系列不同频率的正弦波叠加而成。PSD就是告诉你,每一频率的正弦波对整个信号“贡献”了多少能量。

怎么理解?
横轴是频率 (Hz 或 rad/s),代表信号变化的快慢。低频代表缓慢的波动,高频代表快速的变化。
纵轴是功率密度,代表在该频率单位内的能量。值越高,说明这个频率成分越强。
如果某个频率点的PSD值很高,就说明这个频率的周期性成分在这个时间序列里非常明显。

有什么用?
周期性检测: 找到PSD图上的峰值,就能发现数据中存在的主要周期。比如,如果在一个股票价格时间序列中,20天周期的PSD峰值很高,说明股票价格很可能存在大约20天的波动规律。
噪声识别: 噪声通常分布在很高的频率上,PSD在这些高频区域会相对平缓或者有一个衰减的趋势。我们可以据此判断哪些高频成分是真实信号,哪些是噪声。
信号分解与重构: 知道了信号的频谱成分,我们可以选择保留某些频率范围,过滤掉其他频率,从而实现信号的平滑(低通滤波)或去除非周期性干扰(带通滤波)。
特征提取: PSD本身可以作为一种特征。比如,可以计算PSD在特定频段的能量总和、最高峰对应的频率、能量的重心频率等。

具体怎么算?
最常用的方法是巴特利特方法(Bartlett's method)和Welch方法(Welch's method)。
巴特利特方法: 把整个时间序列分成若干个不重叠的子段,分别计算每个子段的功率谱,然后取平均。这样做的好处是能降低方差,使结果更平滑,但代价是降低了频率分辨率(因为分段后每个段的长度变短了)。
Welch方法: 这是更常用、更鲁棒的方法。它和巴特利特方法类似,但允许子段之间有重叠。重叠可以进一步降低方差,而且在保持一定频率分辨率的同时提高估计的平滑度。你可以调整窗口函数(如汉宁窗、海明窗)、子段长度以及重叠比例来控制估计的质量。

2. 傅里叶变换 (Fourier Transform)

在聊PSD之前,得先提一下傅里叶变换。它本身就是将时间域的信号转换到频率域的“魔法”。对于有限长度的时间序列,我们通常用离散傅里叶变换 (Discrete Fourier Transform, DFT),而计算机计算时常用的是快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transform, FFT)。

怎么理解?
DFT/FFT 会给出一个复数序列。每个复数代表一个特定频率的正弦波(实部和虚部可以看作是该频率正弦波的幅度和相位)。
复数的模(magnitude)反映了该频率成分的强度。
复数的辐角(argument)反映了该频率成分的相位(也就是它在时间轴上的起始位置)。

有什么用?
基础: 傅里叶变换是计算PSD的基础。PSD就是傅里叶变换结果的模的平方(并进行归一化处理)。
相位信息: 除了幅值信息,傅里叶变换还保留了相位信息。在某些高级应用中,比如信号的相干性分析、相干谱计算,相位信息至关重要。

特征提取方面:
主导频率: 直接从FFT结果的幅值中找到最大的峰值所对应的频率。
频率成分的能量分布: 可以计算不同频率分量的能量(模的平方)占总能量的比例。
峭度(Kurtosis)或偏度(Skewness)在频域的体现: 通过对FFT结果的幅值进行统计分析,可以得到一些描述频率分布形态的特征。

3. 短时傅里叶变换 (ShortTime Fourier Transform, STFT)

傅里叶变换能告诉你信号包含哪些频率成分,但它假设这些频率成分在整个时间段内是不变的(即“平稳”信号)。对于“非平稳”信号,比如一个声音信号,音调(频率)是会随时间变化的。这时,STFT就派上用场了。

怎么理解?
STFT 的思路是:把信号切成许多短的、有重叠的“小窗”,然后对每个小窗进行傅里叶变换。这样,我们就能得到一个时频表示 (TimeFrequency Representation)。通常用语谱图 (Spectrogram)来可视化STFT的结果。
语谱图的横轴是时间,纵轴是频率,颜色深浅代表在该时间点该频率上的能量强度。
通过观察语谱图,我们可以看到频率成分是如何随时间演变的。

有什么用?
分析非平稳信号: 识别随时间变化的周期性、瞬时频率变化、调制等现象。
特征提取:
瞬时频率: 在特定时间点,信号能量集中的频率。可以从语谱图上观察到频率的“轨迹”。
语谱图的能量集中度: 在某个时间点或某个频率段,能量是否非常集中,还是分散的。
频率的展宽: 在某个时间点,信号的频率成分是否很“窄”(集中在某个频率)或者很“宽”(分布在多个频率)。这可以看作是一种“频率噪声”的度量。
时域的“脊线”(ridge): 语谱图中能量最集中的一条线,代表了信号的主导频率随时间的演化。

4. 小波变换 (Wavelet Transform)

虽然STFT能提供时频信息,但它存在一个“不确定性原理”的权衡:时间分辨率和频率分辨率是相互制约的。如果你想获得很高的频率分辨率,就需要一个很宽的时间窗口,这样时间分辨率就差了;反之亦然。小波变换可以克服这一缺点,它能够提供“多分辨率”的分析。

怎么理解?
小波变换是用一系列“小波基”(wavelet basis)来分解信号。这些小波基是具有局部化特性的,既在时间域是局部的,也在频率域是局部的。更关键的是,小波变换会使用不同尺度(scale)和不同位置(translation)的小波基。
尺度(Scale): 尺度大对应低频成分(对应长而慢的波动),尺度小对应高频成分(对应短而快的波动)。
位置(Translation): 对应信号在时间上的位置。

小波变换的好处在于,对于低频成分,它会使用宽的时间窗口(高频率分辨率,低时间分辨率);对于高频成分,它会使用窄的时间窗口(低频率分辨率,高时间分辨率)。这就实现了“按需分配”分辨率。

有什么用?
精确捕捉瞬态信息: 对于信号中的突变、尖峰、断点等瞬态特征,小波变换能提供比STFT更精细的时间定位。
多分辨率分析: 可以同时观察信号在不同时间尺度上的规律。例如,长期的趋势(大尺度)和短期的波动(小尺度)可以并行分析。
去噪和信号增强: 通过选择合适的小波基和阈值,可以有效地去除信号中的噪声,同时保留信号的有用特征。
特征提取:
小波系数(Wavelet Coefficients): 这些系数直接反映了信号在特定尺度(频率)和时间位置上的成分。
能量集中度: 计算不同尺度上的能量比例。
小波熵(Wavelet Entropy): 度量小波系数的复杂度,可以用来描述信号的随机性或有序性。
相关尺度(Correlated Scale): 在多尺度分析中,寻找不同尺度之间存在某种相关性的尺度,可能揭示更深层次的结构。

5. 自相关函数 (Autocorrelation Function, ACF) 和互相关函数 (CrossCorrelation Function, CCF)

虽然严格来说,ACF和CCF是在时间域计算的,但它们与频域分析有着密切的联系,并且常被用来发现周期性。根据维纳辛钦定理(Wiener–Khinchin theorem),一个平稳随机过程的功率谱密度是其自相关函数的傅里叶变换。

怎么理解?
ACF: 度量一个信号与它自身的延迟版本的相似度。如果一个信号有明显的周期性,那么它的ACF在周期对应的延迟处就会出现峰值。
CCF: 度量两个信号之间的相似度,并随延迟时间变化。可以用来找出两个信号之间是否存在某种时间上的滞后关系。

有什么用?
周期性检测: ACF中的周期性峰值是寻找信号周期性的直接证据。
信号对齐: 通过找到CCF的最大值,可以确定两个信号在时间上的最佳对齐点。
特征提取:
ACF的峰值位置和大小: 描述了信号的周期性和周期成分的强度。
ACF衰减速率: 反映了信号的“记忆性”或平稳性。衰减越快,信号的记忆性越弱。
CCF的峰值位置: 描述了两个信号之间的相位差或时间延迟。

总结一下,从频域里能“淘”出什么宝贝?

周期与频率: 这是最直接的收获,了解数据“以什么节奏在跳动”。
能量分布: 知道哪些频率成分对数据贡献了最多的能量,哪些是次要的。
信号的平稳性: 通过PSD或ACF的形状可以间接判断信号是否平稳。
噪声特性: 识别高频噪声或者其他特定频率的干扰。
时变特性(非平稳信号): 通过STFT或小波变换,看到频率成分如何随时间变化。
瞬态特征: 小波变换能更精确地捕捉信号中的突变或脉冲。
信号间的关系: 互相关函数可以揭示两个信号之间的滞后和同步性。

在实际应用中,选择哪种频域特征取决于你的具体任务和数据的性质。有时候,组合使用多种特征效果会更好。比如,先用ACF粗略判断周期,再用FFT精确定位主导频率,最后用STFT分析这些周期成分随时间的变化。希望这些分析能让你对时间序列的频域世界有更深的认识!

网友意见

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第一种分类

第二种分类

统计域(Statistical Domain)、谱域(Spectral Domain)和时域(Temporal Domain)的角度出发,共容纳数十种特征提取方法:

  • 基于统计域的时序特征包含:最大值(Maximum)、最小值(Minimum)、均值(Mean)、中位数(Median)、偏度(Skewness)、峰度(Kurtosis)、直方图(Histogram)、四分位距(Interquartile Range)、绝对误差均值(Mean Absolute Deviation)、绝对误差中位数(Median Absolute Deviation)、均方根(Root Mean Square)、标准差(Standard Deviation)、方差(Variance)、经验分布函数百分位数(Empirical Distribution Function Percentile Count)、经验分布函数斜率(ECDF Slope)等;
  • 基于谱域的时序特征包含:快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform)、傅里叶变换平均系数(FFT Mean Coefficient)、小波变换(Wavelet Transform)、小波绝对均值(Wavelet Absolute Mean)、小波标准差(Wavelet Standard Deviation)、小波方差(Wavelet Variance)、谱距离(Spectral Distance)、频谱基频(Spectral Fundamental Frequency)、频谱最大频率(Spectral Maximum Frequency)、频谱中频(Spectral Median Frequency)、频谱最大峰值(Spectral Maximum Peaks)等;
  • 基于时域的时序特征包含:自相关(Autocorrelation)、质心(Centroid)、差分均值(Mean Differences)、差分绝对值均值(Mean Absolute Differences)、差分中位数(Median Differences)、差分绝对值中位数(Median Absolute Differences)、差分绝对值之和(Sum of Absolute Differences)、熵(Entropy)、波峰与波谷距离(Peak to Peak Distance)、曲线覆盖面积(Area Under the Curve)、最大峰值个数(The Number of Maximum Peaks)、最小峰值个数(The Number of Minimum Peaks)、跨零率(Zero Crossing Rate)等。

时序特征库 TSFEL

  • 直观、快速部署和可重现性: 用于特征选择和定制的交互式用户界面
  • 计算复杂度评估: 在提取特征之前估计计算量
  • 综合文献: 每种特征提取方法都有详细的说明
  • 单元测试: 我们为每个特性提供单元测试
  • 容易扩展: 添加新功能很容易,我们鼓励您贡献您的自定义功能

从统计、时间、谱域上提供超过60种特征

统计类特征

  1. 经验分布函数ECDF

是统计学中一个与样本的经验测度有关的分布函数。该累积分布函数是在所有n个数据点上都跳跃1/n的阶跃函数。在这个取值处的值为所有观测样本中小于或者等于该取值的比例。

2. 经验分布函数百分位数

       x, y = calc_ecdf(signal) x[y <= percentile].max()     

谱域类特征




时域类特征

傅立叶原理表明:任何连续测量的时序或信号,都可以表示为不同频率的正弦波信号的无限叠加。而根据该原理创立的傅立叶变换算法利用直接测量到的原始信号,以累加方式来计算该信号中不同正弦波信号的频率、振幅和相位。

功率谱的概念是针对功率有限信号的,所表现的是单位频带内信号功率随频率的变化情况。保留了频谱的幅度信息,但是丢掉了相位信息,所以频谱不同的信号其功率谱是可能相同的。

小波变换(wavelet transform,WT)是一种新的变换分析方法,它继承和发展了短时傅立叶变换局部化的思想,同时又克服了窗口大小不随频率变化等缺点,能够提供一个随频率改变的“时间-频率”窗口,是进行信号时频分析和处理的理想工具。

其他时序特征库

FATS [2], CESIUM [3], TSFRESH [4] and HCTSA [5].


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