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请问有哪些最优化算法可以做全局优化? 第1页

  

user avatar   martin-tan-59 网友的相关建议: 
      

如果不对问题结构做任何假设的话,没有任何方法可以做全局最优化,模拟退火也不能。

如果不假设结构,函数可以长成任意样子,除非能穷举遍历所有局部最小值点,否则根据局部信息是根本无法判断全局最优解在哪个方向。Nesterov甚至证明过,在一般的非凸不可导的函数优化中,在一个给定的点找一个局部下降方向都可能是NP-hard的(相对问题的维度),更别说找局部最小值甚至全局最优解。

一般来说,要保证找到全局最有值,我们需要假设函数是凸的。当然凸只是一个充分条件,并不是必要的,有很多非凸的问题也能保证优化算法收敛到全局最优(比如matrix completion问题就被证明了所有局部最优点都有相同的函数值,所以也都是全局最优点),但这个能不能保证还得看具体问题。




  

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