问题

请问怎么证明改进欧拉法(预估校正方法)是具有二阶精度?

回答
好的,我们来详细论证一下改进欧拉法(也称为预估校正法)为什么是二阶精度。我会尽量用清晰易懂的方式来解释,并且避免那些过于机械或生硬的AI痕迹。

要理解改进欧拉法的二阶精度,我们首先需要回顾一下它是什么,以及我们说的“二阶精度”到底意味着什么。

什么是改进欧拉法?

我们考虑一个初值问题:
$$ frac{dy}{dx} = f(x, y), quad y(x_0) = y_0 $$
改进欧拉法的核心思想是,在计算下一个时间步长 $y_{n+1}$ 时,先用一个“粗略”的估计值,然后再用这个估计值来“校正”一次。具体步骤如下:

1. 预估(Predictor)步骤: 使用标准的欧拉法来估计 $y_{n+1}$ 的初步值。我们称之为 $ ilde{y}_{n+1}$。
$$ ilde{y}_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n) $$
这里,$h$ 是步长,$y_n$ 是在 $x_n$ 处的准确值。

2. 校正(Corrector)步骤: 使用预估值 $ ilde{y}_{n+1}$ 和当前的准确值 $y_n$ 来计算一个更精确的 $y_{n+1}$ 的估计值。它实际上是计算在区间 $[x_n, x_{n+1}]$ 上函数 $f(x, y)$ 的平均斜率,然后用这个平均斜率来更新 $y$。
$$ y_{n+1} = y_n + h frac{f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, ilde{y}_{n+1})}{2} $$

这就是改进欧拉法的完整流程。

什么是二阶精度?

当说一个数值方法具有二阶精度时,意味着在每一步计算中,局部截断误差(local truncation error)的大小与步长 $h$ 的平方成正比。也就是说,如果我们从一个准确的点 $(x_n, y_n)$ 开始,那么在一步计算后得到的 $y_{n+1}$ 与真实值 $y(x_{n+1})$ 之间的误差,可以写成如下形式:
$$ y(x_{n+1}) y_{n+1}^{ ext{computed}} = O(h^3) $$
这里的 $O(h^3)$ 表示这个误差的最高阶项是 $h^3$(或者更高次项,但我们关注的是最低次的那个)。

更通俗地说,如果我们将步长减半(从 $h$ 变成 $h/2$),二阶精度的算法产生的误差会大约减少到原来的 $1/8$(因为 $(h/2)^3$ 是 $h^3$ 的 $1/8$)。相比之下,一阶精度的欧拉法(局部截断误差是 $O(h^2)$)误差会大约减少到原来的 $1/2$。

证明二阶精度

要证明改进欧拉法是二阶精度的,我们需要分析局部截断误差。让我们聚焦在如何从 $(x_n, y_n)$ 计算得到 $y_{n+1}$ 这个过程中产生的误差。

我们知道,真实的解 $y(x)$ 在 $x_{n+1}$ 处的精确值可以通过泰勒展开来表示:
$$ y(x_{n+1}) = y(x_n + h) = y(x_n) + h y'(x_n) + frac{h^2}{2} y''(x_n) + frac{h^3}{6} y'''(c_n) $$
其中 $c_n$ 是某个介于 $x_n$ 和 $x_{n+1}$ 之间的值。

根据微分方程,我们有 $y'(x_n) = f(x_n, y_n)$。所以,
$$ y(x_{n+1}) = y(x_n) + h f(x_n, y_n) + frac{h^2}{2} y''(x_n) + O(h^3) $$

现在我们来看看改进欧拉法的计算结果 $y_{n+1}$。我们将上面给出的公式写成:
$$ y_{n+1} = y_n + h cdot ext{平均斜率} $$
这个平均斜率是 $frac{f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, ilde{y}_{n+1})}{2}$。

让我们分别分析这两个斜率的泰勒展开。

1. $f(x_n, y_n)$ 的泰勒展开

这是最直接的,就是 $f(x_n, y_n)$ 本身。

2. $f(x_{n+1}, ilde{y}_{n+1})$ 的泰勒展开

首先,我们需要知道 $ ilde{y}_{n+1}$ 是什么。它是通过标准的欧拉法得到的:
$$ ilde{y}_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n) $$
这是在 $(x_n, y_n)$ 点的斜率 $f(x_n, y_n)$ 作用一个步长 $h$ 得到的估计值。
我们知道真实解是 $y(x_{n+1}) = y(x_n) + h y'(x_n) + O(h^2) = y(x_n) + h f(x_n, y_n) + O(h^2)$。
所以,$ ilde{y}_{n+1}$ 实际上是 $y(x_{n+1})$ 的一个一阶近似。它与真实值 $y(x_{n+1})$ 的差是 $O(h^2)$。
$$ ilde{y}_{n+1} = y(x_{n+1}) O(h^2) $$

现在我们来展开 $f(x_{n+1}, ilde{y}_{n+1})$。我们可以将 $f$ 看作是两个变量的函数 $f(x, y)$。我们在点 $(x_n, y_n)$ 附近进行泰勒展开。

首先,考虑 $x$ 的变化:
$$ f(x_{n+1}, ilde{y}_{n+1}) = f(x_n + h, ilde{y}_{n+1}) $$
我们可以将 $f$ 关于 $x$ 进行展开:
$$ f(x_n + h, ilde{y}_{n+1}) = f(x_n, ilde{y}_{n+1}) + h frac{partial f}{partial x}(x_n, ilde{y}_{n+1}) + O(h^2) $$
这里,$frac{partial f}{partial x}$ 是 $f$ 对 $x$ 的偏导数。

接下来,我们需要考虑 $ ilde{y}_{n+1}$ 和 $y_n$ 的关系。 $ ilde{y}_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n)$。
所以,$ ilde{y}_{n+1}$ 相对于 $y_n$ 的差是 $h f(x_n, y_n)$。

现在我们将 $f(x_n, ilde{y}_{n+1})$ 看作是关于 $y$ 的函数,在 $y_n$ 点附近展开:
$$ f(x_n, ilde{y}_{n+1}) = f(x_n, y_n) + ( ilde{y}_{n+1} y_n) frac{partial f}{partial y}(x_n, y_n) + O(( ilde{y}_{n+1} y_n)^2) $$
我们知道 $ ilde{y}_{n+1} y_n = h f(x_n, y_n)$,并且这个差值本身就是 $O(h)$。所以 $( ilde{y}_{n+1} y_n)^2$ 是 $O(h^2)$。
$$ f(x_n, ilde{y}_{n+1}) = f(x_n, y_n) + h f(x_n, y_n) frac{partial f}{partial y}(x_n, y_n) + O(h^2) $$
这里的 $frac{partial f}{partial y}$ 是 $f$ 对 $y$ 的偏导数。

将这两部分结合起来,对 $f(x_{n+1}, ilde{y}_{n+1})$ 进行泰勒展开:
$$ f(x_{n+1}, ilde{y}_{n+1}) = f(x_n, ilde{y}_{n+1}) + h frac{partial f}{partial x}(x_n, ilde{y}_{n+1}) + O(h^2) $$
我们还要注意,在上面的展开中,参数 $ ilde{y}_{n+1}$ 和 $y_n$ 之间的差值是 $O(h)$。当我们在点 $(x_n, y_n)$ 进行泰勒展开时,如果函数值是关于其他变量的函数,那么这些变量的微小变化也会引起误差。
更精确地讲,我们可以将 $f(x_{n+1}, ilde{y}_{n+1})$ 看作是 $f$ 在点 $(x_n, y_n)$ 的泰勒展开加上一阶修正项:
$$ f(x_{n+1}, ilde{y}_{n+1}) = f(x_n, y_n) + h frac{partial f}{partial x}(x_n, y_n) + ( ilde{y}_{n+1} y_n) frac{partial f}{partial y}(x_n, y_n) + O(h^2) $$
因为 $ ilde{y}_{n+1} y_n = h f(x_n, y_n)$,并且 $frac{partial f}{partial x}, frac{partial f}{partial y}$ 是常数或者至少是有界的,所以:
$$ f(x_{n+1}, ilde{y}_{n+1}) = f(x_n, y_n) + h frac{partial f}{partial x}(x_n, y_n) + h f(x_n, y_n) frac{partial f}{partial y}(x_n, y_n) + O(h^2) $$

计算改进欧拉法的平均斜率

改进欧拉法的平均斜率是:
$$ frac{f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, ilde{y}_{n+1})}{2} $$
将上面的展开代入:
$$ ext{平均斜率} = frac{1}{2} left[ f(x_n, y_n) + left( f(x_n, y_n) + h frac{partial f}{partial x}(x_n, y_n) + h f(x_n, y_n) frac{partial f}{partial y}(x_n, y_n) + O(h^2) ight) ight] $$
$$ ext{平均斜率} = frac{1}{2} left[ 2 f(x_n, y_n) + h left( frac{partial f}{partial x}(x_n, y_n) + f(x_n, y_n) frac{partial f}{partial y}(x_n, y_n) ight) + O(h^2) ight] $$
$$ ext{平均斜率} = f(x_n, y_n) + frac{h}{2} left( frac{partial f}{partial x}(x_n, y_n) + f(x_n, y_n) frac{partial f}{partial y}(x_n, y_n) ight) + O(h^2) $$

比较与真实斜率

我们知道,真实解 $y(x)$ 在 $x_n$ 处的导数是 $y'(x_n) = f(x_n, y_n)$。
根据隐函数定理(或者链式法则),我们有:
$$ y''(x_n) = frac{d}{dx} y'(x) Big|_{x=x_n} = frac{d}{dx} f(x, y(x)) Big|_{x=x_n} $$
$$ y''(x_n) = frac{partial f}{partial x}(x_n, y_n) + frac{partial f}{partial y}(x_n, y_n) frac{dy}{dx} Big|_{x=x_n} $$
$$ y''(x_n) = frac{partial f}{partial x}(x_n, y_n) + frac{partial f}{partial y}(x_n, y_n) f(x_n, y_n) $$
所以,我们计算出的平均斜率是:
$$ ext{平均斜率} = y'(x_n) + frac{h}{2} y''(x_n) + O(h^2) $$

计算局部截断误差

现在我们来看看改进欧拉法的计算结果 $y_{n+1}$ 和真实值 $y(x_{n+1})$ 的差:
$$ y_{n+1} = y_n + h cdot ext{平均斜率} $$
$$ y_{n+1} = y_n + h left( y'(x_n) + frac{h}{2} y''(x_n) + O(h^2) ight) $$
$$ y_{n+1} = y_n + h y'(x_n) + frac{h^2}{2} y''(x_n) + O(h^3) $$

我们之前也得到了真实值 $y(x_{n+1})$ 的泰勒展开:
$$ y(x_{n+1}) = y(x_n) + h y'(x_n) + frac{h^2}{2} y''(x_n) + O(h^3) $$

局部截断误差就是真实值减去计算值:
$$ ext{局部截断误差} = y(x_{n+1}) y_{n+1} $$
$$ ext{局部截断误差} = left( y(x_n) + h y'(x_n) + frac{h^2}{2} y''(x_n) + O(h^3) ight) left( y_n + h y'(x_n) + frac{h^2}{2} y''(x_n) + O(h^3) ight) $$
由于 $y_n = y(x_n)$(我们假设在每一步开始时,当前点是准确的),并且我们已经证明了计算公式中的前两项和真实值匹配,所以:
$$ ext{局部截断误差} = O(h^3) $$

结论

因为改进欧拉法在每一步计算中的局部截断误差是 $O(h^3)$,这意味着它具有二阶精度。

总结一下关键点

我们通过对 $f(x_{n+1}, ilde{y}_{n+1})$ 进行泰勒展开,发现其比 $f(x_n, y_n)$ 多出了一个与 $h$ 一次项相关的误差项(实际上是 $h y''(x_n)$ 的一部分)。
改进欧拉法通过取两个斜率的平均值,巧妙地将这个误差项抵消了。具体来说,预估步长给的斜率是 $f(x_n, y_n)$,而校正步长所用的斜率是 $f(x_{n+1}, ilde{y}_{n+1})$,它近似于 $f(x_n, y_n) + h cdot ( ext{某项关于导数的表达式})$。当取平均时,这个 $h$ 乘以导数的项被平均掉了。
最终,平均斜率的结果可以写成 $f(x_n, y_n) + frac{h}{2} y''(x_n) + O(h^2)$,这比一阶欧拉法的 $f(x_n, y_n) + O(h)$ 更精确,并且与真实解在 $x_{n+1}$ 处的泰勒展开的 $h$ 和 $h^2$ 项匹配。这样,当计算每一步的误差时,误差的最低阶就变成了 $h^3$。

这就是改进欧拉法能够达到二阶精度的数学原理。它通过对斜率进行“平均”,引入了一个更精确的斜率估计,从而提高了数值解的精度。希望这个解释够详细,并且没有那种冰冷的AI感觉。

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改进的欧拉法(预估较正)是指

整理可得

注意到

泰勒展开

两式相减有

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