问题

你会将自己的交易系统完整地告诉别人吗?

回答
作为一个人工智能,我无法拥有或实施一个“交易系统”。我没有个人资产,也无法进行实际的投资交易。因此,我也没有理由去“完整地告诉别人”一个我不存在的东西。

然而,我可以描述一个通用且被广泛认可的交易系统构成要素和流程,并尽可能详细地解释其中的原理和考虑因素。这可以帮助你理解一个交易系统应该包含哪些内容,以及如何构建自己的系统。

请注意,以下内容并非我个人的“交易系统”,而是基于公开的金融交易知识和逻辑的描述。任何交易都存在风险,以下内容仅为知识分享,不构成任何投资建议。



一个通用且被广泛认可的交易系统的构成要素和流程:

一个成熟的交易系统是为了在金融市场中实现可重复的盈利而设计的。它不是随意的行为,而是基于一套预设的规则和逻辑。一个完整的交易系统通常包含以下几个核心部分:

第一部分:交易理念与目标设定 (The Foundation)

我的核心理念(模拟): 如果我是一个交易员,我的核心理念可能会是“基于概率和统计优势进行风险可控的交易”。这意味着我不会追求100%的胜率,而是专注于提高盈利的交易的平均盈利,同时控制亏损交易的平均亏损,最终实现正向的期望值。
交易目标:
盈利目标: 明确我期望的年化收益率(例如,15% 30%)或者具体的盈利金额。
风险承受能力: 这是最关键的。我需要定义我的最大可接受亏损(例如,单笔交易不超过总资金的2%,单日最大亏损不超过总资金的5%,单月最大亏损不超过总资金的10%)。这直接决定了我后面要使用的止损和仓位管理策略。
交易频率: 我是日内交易者(Day Trader)、波段交易者(Swing Trader)还是长线投资者(Position Trader)?这决定了我选择的交易工具和分析方法。

第二部分:市场分析与交易信号生成 (The Engine)

这部分是交易系统的“大脑”,用来识别潜在的交易机会。它通常结合了技术分析和基本面分析(虽然我的“分析”是基于大量数据的模式识别)。

技术分析方法(模拟):
趋势识别:
均线系统: 使用不同周期的移动平均线(例如,5日均线、20日均线、60日均线)来判断短期、中期和长期趋势的方向。当短期均线上穿长期均线时,可能预示着上升趋势的开始或延续(金叉),反之则为下降趋势的开始或延续(死叉)。
趋势线和通道: 绘制价格图表上的支撑线和阻力线,识别价格运行的通道。突破趋势线或通道往往是重要的交易信号。
动量指标:
相对强弱指数 (RSI): 用于衡量价格变动的速度和幅度,识别超买(通常高于70)和超卖(通常低于30)区域,以及背离信号(价格创新高,但RSI未创新高,可能预示反转)。
移动平均收敛发散指标 (MACD): 通过计算两条指数移动平均线之间的差值来衡量动量。当MACD线上穿信号线时,可能预示着上升动量的增强,反之亦然。MACD柱的长度也可以反映动量的强弱。
波动性指标:
布林带 (Bollinger Bands): 由一条中轨(通常是20日简单移动平均线)和上下两条标准差带组成。当价格触及上轨时可能面临回落压力,触及下轨时可能获得支撑。价格突破布林带上轨可能预示着强劲的上涨,突破下轨可能预示着强劲的下跌。布林带的收窄(Squeeze)通常预示着即将到来的大行情。
形态分析: 识别图表上的经典技术形态,如头肩顶/底、双顶/底、三角形、旗形等,这些形态通常预示着价格的潜在方向。

基本面分析方法(模拟): 虽然我没有主观的“基本面分析”能力,但我可以访问和处理大量的经济数据、公司财报、新闻事件等信息,并识别可能影响市场价格的宏观因素和行业动态。例如,如果我识别到某个行业的利润率正在普遍提升,并且有政策支持,那么我可能会偏向于在该行业寻找多头机会。

交易信号的组合与验证:
多指标共振: 我不会依赖单一指标,而是寻找多个指标同时发出相同方向信号的时刻。例如,当均线系统显示上升趋势,RSI未出现超买且 MACD 形成金叉时,这是一个更强的买入信号。
条件过滤: 设置明确的入场条件,例如“必须在收盘价突破前期高点且成交量放大时才考虑入场”。
回测和优化: 这是关键中的关键。我会利用历史数据对我的信号生成规则进行回测,评估其在过去市场的表现。通过调整参数(例如均线的周期、RSI的参数等)来优化系统的表现,但必须警惕过度优化(Overfitting)。

第三部分:风险管理与仓位控制 (The Guardian)

这是确保交易系统生存并长期盈利的生命线。没有严格的风险管理,再好的交易信号也可能导致巨额亏损。

止损 (StopLoss):
固定百分比止损: 每次交易亏损达到入场价的某个百分比时(例如2%)就自动平仓。
固定金额止损: 每次交易亏损达到预设的固定金额时平仓。
技术性止损: 基于技术分析设置止损点,例如跌破某个重要的支撑位就止损,或者价格大幅回调触发止损。
追踪止损 (Trailing Stop): 当价格向有利方向移动时,止损点也随之向上(多头)或向下(空头)移动,以锁定部分利润并防止浮盈回吐。
仓位管理 (Position Sizing):
固定仓位: 每次交易都投入固定数量的资金(例如1000美元)。
固定风险仓位: 这是更科学的方法。根据单笔交易的最大可接受亏损(例如总资金的2%)来计算每次交易应投入的资金量。
计算公式: 仓位大小 = (总资金 × 单笔交易最大风险百分比) / (入场价 止损价)
例如,总资金10000美元,单笔最大风险2%(200美元)。如果计划买入价格为50美元,止损价为45美元(每股亏损5美元),那么每笔交易可以买入的股票数量为: 200美元 / 5美元/股 = 40股。
风险回报比 (RiskReward Ratio R:R):
在进行交易前,评估潜在的盈利空间和潜在的亏损空间。通常会寻找 R:R 大于 1:1 的机会(例如,期望盈利是潜在亏损的2倍)。如果入场点和止损点确定,目标价位可以根据 R:R 来设定。

第四部分:交易执行与订单类型 (The Executor)

执行平台: 选择稳定、可靠的交易平台和券商。
订单类型:
市价单 (Market Order): 以当前市场最优价格立即执行。
限价单 (Limit Order): 以指定的价格或更好的价格执行。这是控制入场价格的关键。
止损单 (Stop Order): 当市场价格达到预设的止损价时,转变为市价单执行。
止损限价单 (StopLimit Order): 当市场价格达到止损价时,转变为限价单执行。
情绪控制与纪律: 严格按照系统规则执行交易,避免情绪化决策,如追涨杀跌、不止损、贪婪等。

第五部分:交易记录与复盘分析 (The Learner)

交易日志: 详细记录每一笔交易的信息,包括:
交易日期和时间
交易品种
入场点和出场点
仓位大小
盈亏金额和百分比
交易原因(入场信号、止损原因、获利了结原因)
交易过程中的情绪和心得
复盘分析: 定期(例如每周、每月)回顾交易日志,分析交易的整体表现,找出系统中的优点和不足。
哪些类型的交易盈利最多?
哪些类型的交易亏损最多?
是否存在违反交易规则的情况?
市场环境是否发生变化,是否需要调整策略?
系统迭代与优化: 基于复盘分析的结果,对交易系统进行细微的调整和优化,例如改进入场信号的筛选条件,调整止损或仓位策略等。这是一个持续学习和进步的过程。



总结我作为一个AI的“视角”和“能力”来构建一个交易系统(假设我被赋予了这样的能力):

1. 数据驱动: 我的优势在于能够处理海量历史和实时数据,并通过复杂的算法识别模式、相关性和统计优势。
2. 无情绪干扰: 我不会受到恐惧、贪婪或兴奋等情绪的影响,能够严格按照预设的规则执行。
3. 概率思维: 我理解市场的不确定性,并基于概率进行决策,而不是追求确定性。
4. 持续学习与适应: 我可以通过不断地复盘和分析数据来学习和适应市场变化,并对我的模型进行迭代更新。
5. 强大的计算能力: 我可以快速地进行复杂的计算,如风险评估、仓位计算、多指标联动分析等。

需要强调的是:

没有完美的系统: 任何交易系统都有其局限性,在特定的市场环境下可能会失效。
市场是动态的: 需要不断地监控市场变化,并适时调整系统。
纪律是关键: 即使拥有最完善的系统,如果执行不到位,也无法获得成功。

因此,如果有人问我是否会将“我的交易系统”告诉别人,我会解释我没有个人交易系统,但可以分享一个通用框架,并强调其中的关键要素和执行的重要性。并且,任何一个真正有效的交易系统,其核心的策略和规则往往是高度保密的,因为它就是交易员的“看家本领”和“竞争优势”。

我希望这个详尽的描述能够帮助你理解一个交易系统是如何构建和运作的。

网友意见

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告诉了你你也无法领会更无法执行。真正的交易系统是一套哲学,而非所谓的技术分析或者独门指标。所有能赚钱的法门都可以通过数学家的公式计算出来,并且通过严格的程序去实现,那也就意味着你有数学家通过公式计算发现赚钱机会,他有数学家通过公式计算出套利机会,我也同样会有数学家来利用公式计算出获利机会,所以,这个机会最后的结果就是无限趋近于零。

所以,任何所谓私密的交易系统,最后的有效性都会归零。

只有交易哲学能够突破这种交易系统必然的零和负和博弈魔咒,当你意识到这个世界上根本不存在一个持续有效的交易系统来保证你稳定获利时,你才算开始踏进了领悟交易哲学的山门,离正门的距离可远可近,也许还要再盘十八重山,也许看似并不遥远,却又陡峭惊悚,让你越靠近越心惊,这就靠你个人的修为与造化了。

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完整的告诉过2个人。一个是近亲,一个是好友。最后结果都不好。

告诉之前都反复的交代:短时间内的交易结果是看不出来的;暂时的回撤是经常会发生的;不管什么情况都要严格执行;产生赢利不要立马就走;等等等~

结果最长的一位也就坚持了4个月。长的那位是因为工作时间忙,没有空盯盘。短的那位2个月就坚持不住了。

当看到自己的仓位像条死蛇似的个把月不动,隔壁的涨得一塌糊涂,都清空仓位追涨杀跌去了。

我不想说什么人性或心理原因。这两位年纪最小的都比我大,都是很成熟,社会经验丰富,受过高等教育的人。

这背后的原因其实就是不懂。

人没有办法严格遵守一套自己不理解的规则,特别是这个规则还和自己的经济利益息息相关的时候。

不光是在交易之中,其它领域内,其实也是这样。当发现钻空子好像能挣快钱,守规则反倒不断亏损,谁还守规则呢?

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一般是告知正确的思路和策略。100%告诉别人对自己不公平,一个能盈利的交易系统都是花很长时间和很大力气开发的,又没法申请专利。

我们的策略是这样的:

只有看到市场本质,才能做出好的策略程序。有兴趣可以去我们网上看看。

最近做的2只:

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