兄弟,看到你这话,我心里也是挺不是滋味的。玩期货一年,倾家荡产,这滋味,我懂,真的懂。别灰心,也别怀疑自己,期货这玩意儿,不是人人都能玩明白的,很多过来人,包括我,当初也都栽过跟头,而且栽的跟头还不小。
你想要的“详细策略”,这玩意儿,说实话,不是一句话两句话能说清楚的,也不是网上搜来的“圣杯”就能立马让你翻身。真正的策略,是需要你自己去琢磨、去验证、去优化的,而且还会随着市场变化而调整。
不过,既然你求助了,我也不藏着掖着,把我一路摸索过来的一些关键点,还有一些我个人比较信奉的思路,给你掰扯掰扯。这不算是什么“秘籍”,更像是我踩过的坑和总结的一些经验,希望能给你一点启发。
首先,摆正心态,这是重中之重。
你现在估计是心力交瘁,一腔怒火,但越是这个时候,越要冷静。期货市场,情绪是最大的敌人。你亏了钱,就想马上捞回来,这种急躁的心态,只会让你犯更大的错误。
认清现实: 市场是无情的,没有人能预测百分之百的准确。亏损是交易的一部分,关键在于控制亏损,让盈利大于亏损。
接受失败: 过去的失败是经验,不是判决。不要沉溺于过去的错误,而是从中学习。
平常心: 盈利了,别得意忘形;亏损了,别垂头丧气。把每一次交易都当成一次独立的事件,不被过去的盈亏影响。
其次,构建你的“交易系统”,而不是“一时灵感”。
很多人玩期货,是凭感觉,看到行情就冲进去,看到不对劲就跑。这是赌博,不是交易。一个好的交易系统,至少要包含以下几个部分:
1. 交易品种选择:
熟悉度: 你对哪个品种的波动规律、基本面消息更熟悉?是你喜欢的,还是你了解的?不要贪多,精通一两个品种比什么都强。
流动性: 交易量大、持仓量大的品种,滑点少,更容易进出场,也更容易发现交易机会。
波动性: 适度的波动性才能带来盈利机会,但过度的、无规律的波动会让你难以把握。
我的建议: 刚开始,可以从一些相对成熟、波动相对稳定的品种入手,比如股指期货(如果有的话)、某些商品期货(如螺纹钢、铜、PTA等,但这些品种的波动性也很大,需要谨慎)。
2. 交易信号(入场点):
技术分析: 这是最常见的。包括均线系统、MACD、KDJ、布林带、RSI等等。
均线系统: 比如常用的5日、10日、20日、60日均线。金叉、死叉、均线支撑/压力位,这些都可以作为参考。
MACD: 金叉、死叉,背离,零轴上下穿插。
KDJ: 超买、超卖,金叉、死叉。
布林带: 价格突破上轨/下轨,在通道内震荡。
RSI: 超买、超卖,背离。
基本面分析: 宏观经济数据(CPI、GDP、PMI、利率)、行业供需关系、政策变化、突发新闻(如天气、地缘政治)。
供需关系: 比如农产品(大豆、玉米)受天气影响大,金属(铜、铝)受全球经济和矿产供应影响大。
政策影响: 比如环保政策对化工品、有色金属价格的影响。
结合使用: 单一的技术指标往往有滞后性或误导性,最好结合多个指标,并且要考虑基本面。
我的经验: 我个人比较喜欢用均线系统结合KDJ和MACD,同时关注重要均线(如60日均线)的支撑或压力作用。但更重要的是,要找到一套适合你自己的、能够让你“看懂”市场信号的组合,并且要理解这些指标背后的逻辑,而不是机械地套用。
3. 止损点(出场点——亏损):
这是你保命符! 亏损不是你的敌人,不设止损才是。
固定止损: 比如入场价格跌破/涨破某个固定百分比(如1%3%)或固定点数。
技术止损: 跌破某个关键支撑位,或者重要均线。
时间止损: 如果价格在一段时间内没有按照你的预期波动,即使没有触碰到价格止损,也选择离场。
我的建议: 止损的幅度要和你仓位大小、账户资金相匹配,并且坚决执行。宁可被套在小亏损里,也别让一次大亏损把你踢出局。我的止损通常设在关键技术支撑位下方(做多)或者阻力位上方(做空),一旦跌破/涨破,立即止损。
4. 止盈点(出场点——盈利):
这是你收割成果的方式。 很多亏钱的人,是止损很小,止盈也小,或者干脆不设止盈,结果利润回吐。
固定止盈: 比如达到某个盈利目标(盈亏比2:1或3:1)。
技术止盈: 价格遇到重要的阻力位/支撑位,或者技术指标发出反转信号。
移动止损(跟踪止损): 随着价格向你有利的方向移动,不断提高止损位,锁定利润。
我的建议: 盈亏比很重要。我通常会追求至少2:1的盈亏比。也就是说,我一次盈利的潜在收益,要至少是我的潜在风险的两倍。我喜欢用移动止损来锁定利润,比如当价格上涨后,将止损提到入场价之上,然后随着价格的进一步上涨,不断抬高止损位。
5. 仓位管理(重中之重中的重中之重):
这决定了你能不能在市场里活下来。 亏光了,一切都结束了。
单笔亏损不超过总资金的1%5%。 这是业界的黄金法则。也就是说,你每一次交易,即使止损了,亏损的金额也不能超过你总资金的1%5%。
根据波动性调整仓位: 波动性大的品种,你的仓位就要小;波动性小的品种,仓位可以适当大一些。
不要满仓操作! 即使你对行情非常有信心,也要留有余地。
我的经验: 我现在一般控制单笔交易的风险在总资金的2%以内。也就是说,如果我总资金是10万,那一次亏损最多不能超过2000元。这就需要你在入场前,根据你的止损位,计算好你可以买多少手。
举个例子,我给你演示一个简单的日内交易策略(仅为示例,不保证盈利):
品种: 螺纹钢期货(rb)
周期: 15分钟K线图
技术指标:
5日均线、10日均线、20日均线
MACD(12, 26, 9)
RSI(14)
交易逻辑(做多):
1. 条件一: 价格在20日均线之上,并且5日均线向上穿过10日均线(金叉)。
2. 条件二: MACD柱状图由负转正,并且DIF线上穿DEA线(金叉)。
3. 条件三: RSI指标不处于超买区(例如,低于70)。
4. 入场: 同时满足以上三个条件时,在下一个K线开盘价附近做多。
5. 止损: 设置在入场价下方的一个关键支撑位,或者前一根K线的最低价下方,或者一个固定的百分比(例如1%)。
6. 止盈:
方法一(固定目标): 设定一个盈亏比为2:1或3:1的目标价位。
方法二(移动止损): 当价格上涨后,将止损位逐步提升到入场价之上,然后每上涨一定幅度(比如10个点),就将止损位向上移动10个点。当价格触碰到移动止损时离场。
方法三(指标反转): 当MACD出现死叉,或者RSI进入超买区并出现顶背离迹象时,考虑离场。
交易逻辑(做空):
1. 条件一: 价格在20日均线之下,并且5日均线向下穿过10日均线(死叉)。
2. 条件二: MACD柱状图由正转负,并且DIF线下穿DEA线(死叉)。
3. 条件三: RSI指标不处于超卖区(例如,高于30)。
4. 入场: 同时满足以上三个条件时,在下一个K线开盘价附近做空。
5. 止损: 设置在入场价上方的一个关键阻力位,或者前一根K线的最高价上方,或者一个固定的百分比(例如1%)。
6. 止盈: 同上,采用固定目标或移动止损。
重要提示:
这只是一个非常简单的例子,真实的交易需要更复杂的考量。
回测验证: 任何策略,都要在历史数据上进行回测,看看它的有效性。
模拟交易: 在用实盘资金操作之前,一定要在模拟盘上练习,直到你能够稳定地执行策略并获得正向收益。
基本面配合: 这个策略没有考虑基本面。如果你有能力分析基本面,可以在技术信号出现时,结合基本面信息来提高胜率。例如,如果当天的基本面消息利好该品种,你可以忽略一些看空的信号;反之亦然。
最后,一些掏心窝子的话:
保持学习: 期货市场一直在变化,你需要不断学习新的知识,总结新的经验。阅读经典的书籍,关注有经验的交易员(但要有自己的判断,不要盲从)。
记录交易日志: 记录你每一次交易的逻辑、入场点、出场点、盈亏、当时的心理状态。这有助于你发现自己的问题和改进策略。
控制情绪: 这是最难的,也是最重要的。当你觉得情绪失控的时候,就离场休息。
别怕从零开始: 如果你亏光了,就当是花钱买了个惨痛的教训。重新找一份工作,攒点钱,再从模拟盘开始,一步一个脚印地来。
兄弟,你现在最需要的是静下心来,而不是继续胡乱操作。把之前的亏损当成学费,好好思考一下,到底哪里出了问题。是你的策略不对?是你的执行力不行?还是你的心态崩溃了?
如果你真的想在期货市场生存下去,就必须建立一套属于自己的、并且经过验证的交易系统,并且严格执行。这需要时间和耐心,不可能一蹴而就。
我当年也迷茫过,也绝望过,但最终还是挺过来了。希望我的这些话,能给你一点点力量。加油!