你对金融物理有什么看法？
金融物理，这名字一听就挺有意思的。把它拆开来看，就是“金融”加上“物理”。金融嘛，我们都知道，就是钱的事儿，是资本的流动，是市场上的买卖、投资、风险等等。物理呢，就是研究物质、能量、运动和它们之间相互作用的科学，从最基本的粒子到浩瀚的宇宙，无所不包。
那么，把这两个风马牛不相及的东西凑到一块儿，到底能玩出什么花样？简单来说，金融物理就是借鉴物理学中的理论、方法和工具，去理解和分析金融市场的行为。你可以想象一下，物理学家研究原子核的结构、粒子的运动规律，他们可以用数学模型、统计分析、模拟仿真这些厉害的招数，把那些看不见摸不着的东西给弄明白。金融物理学的研究者们，也想用类似的思路，去理解股票价格的波动、市场的泡沫、风险的传染，甚至去预测未来的走势。
它到底借鉴了物理学的哪些“法宝”？
统计物理和复杂系统理论： 这一点是最核心的。金融市场，从宏观层面看，是一大堆人，在买卖、决策、相互影响，这不就是个典型的复杂系统吗？股票价格的涨跌，看起来像是随机的，但细究之下，又似乎存在某些模式和关联。物理学里有一门叫做“统计物理”的学问，它研究的是大量粒子组成的系统的宏观性质，比如温度、压力，是怎么从微观粒子的运动中涌现出来的。金融物理学家就想，能不能把这个思路用在金融市场上？比如，把每个交易者看作是“粒子”，他们的交易行为就是“运动”，市场价格就是“宏观状态”。他们会用统计学的方法，比如统计分布、关联函数、相变理论等，来分析市场的“集体行为”。
举个例子： 物理学里有个概念叫“临界现象”，就是在某些参数发生微小变化时，系统会发生剧烈的、宏观的转变，就像水加热到沸腾会变成蒸汽一样。金融物理学家在研究市场崩盘或者泡沫破裂时，也看到了类似的“临界”行为，价格突然暴跌或者飙升，这种剧烈的波动有时候就跟物理学里的相变有相似之处。
相变理论： 这个前面也提到了。市场参与者的行为和信息传递，可能就像粒子之间的相互作用，当某些条件满足时，就会发生“相变”，导致市场行为发生根本性的改变。比如，当一部分投资者对市场失去信心，开始大规模抛售，这种“羊群效应”就会迅速蔓延，引发市场的大幅下跌，这就是一种“相变”。
随机过程和动力学模型： 很多金融资产的价格变化，从表面上看是随机的，但背后可能隐藏着一定的“动力学”。物理学里研究各种运动的规律，比如布朗运动，就是一种随机过程。金融物理学家借鉴了这些模型，来描述资产价格的变动，比如几何布朗运动就是经典的例子，虽然它在描述市场的很多现象时有局限性，但为后续更复杂的模型奠定了基础。他们会构建更复杂的模型，考虑价格的“记忆效应”（过去的价格会影响未来的价格）、“重尾分布”（极端事件发生的概率比正态分布要高得多）等等，这些都跟物理学中的一些非平衡态动力学研究有关。
网络理论： 现代金融市场是一个高度互联的系统，交易者、机构、资产之间通过各种渠道连接在一起。物理学中的网络科学，研究的是节点和连接构成的网络结构，以及信息如何在网络中传播。金融物理学家就把金融市场看作一个“金融网络”，分析不同主体之间的关系，研究风险是如何在网络中传递的（“传染”），以及网络结构对市场稳定性的影响。
再举个例子： 就像流行病在人群中传播一样，金融风险也可以在金融机构之间传播。如果一个大银行破产，它可能持有其他银行的债务，或者与其有复杂的衍生品合约，那么这些风险就会像病毒一样传播开来，导致其他银行也陷入困境。网络理论可以帮助我们识别那些在金融网络中扮演关键角色的“超级传播者”或者“脆弱节点”。
信息论： 金融市场本质上是一个信息传递和处理的场所。信息的不对称、不对称信息的价值、信息的传播速度和效率，都会极大地影响市场行为。信息论的工具，比如熵，可以用来衡量信息的不确定性，也可以用来分析市场上的信息效率。
它能解决金融领域哪些“难题”？
金融物理学的出现，很大程度上是为了应对传统经济学和金融学在解释某些市场现象时遇到的困境。
1. 价格波动的“非正态性”： 传统金融理论很多建立在正态分布（钟形曲线）的假设上，认为大多数价格变动都发生在平均值附近，极端的变动非常罕见。但现实是，金融市场经常出现“肥尾”现象，也就是极端价格变动发生的概率比正态分布预测的要高得多。金融物理学通过借鉴统计物理的工具，能够更好地描述和建模这种“重尾”分布。
2. 市场“泡沫”和“崩盘”的解释： 传统模型很难解释为什么市场会形成巨大的泡沫，又为什么会突然崩盘。金融物理学通过复杂系统和相变理论，可以尝试解释这些集体行为和突变现象。
3. 风险管理和系统性风险： 如何度量和管理金融风险，特别是如何防范整个金融体系的崩溃（系统性风险），一直是金融领域的核心难题。金融物理学通过网络理论等工具，可以更清晰地描绘风险的传播路径，识别关键的风险点。
4. 有效市场假说的挑战： 有效市场假说认为，所有已知信息都已反映在价格中，因此不可能通过分析信息来持续获利。金融物理学发现的市场中的一些“异常”现象，比如某些交易模式的存在，或者市场信息传播的非效率，都在一定程度上挑战了这一假说，并为量化交易策略提供了思路。
它的局限性和争议：
当然，金融物理也不是万能的，它也存在不少局限性和争议。
“物理”和“金融”的类比： 金融市场的复杂性远超许多物理系统，人的决策、心理、制度、政策等因素都掺杂其中，这些因素很难完全用物理学中的定律来精确描述。类比总是有其局限性的。
模型过度简化： 为了应用物理学的工具，往往需要对金融市场进行高度简化，忽略很多现实因素，这可能导致模型脱离实际。
预测能力有限： 尽管金融物理学提供了新的分析视角，但它也并非能够准确预测市场走向。金融市场的随机性和不确定性依然是巨大的挑战。
“科学”的边界： 有人认为，将金融市场类比为物理系统，并尝试用物理学的定律去解释，可能过于“还原论”，忽略了金融市场本身作为社会科学的属性。
总结一下， 金融物理与其说是一门全新的学科，不如说是一种全新的研究视角和工具箱。它试图用一套更普适的科学语言，来理解金融市场这个极其复杂、充满涌现行为的系统。它提供了一些很有意思的洞察，帮助我们更深入地理解市场的非线性、集体行为和风险传播。但同时，我们也要清楚它的局限性，并且保持批判性思维，毕竟，人的行为和社会的演进，可不是简单的粒子碰撞那么简单。它更像是一种“跨界”的尝试，为金融研究注入了新的活力和思路。
那么，把这两个风马牛不相及的东西凑到一块儿，到底能玩出什么花样？简单来说，金融物理就是借鉴物理学中的理论、方法和工具，去理解和分析金融市场的行为。你可以想象一下，物理学家研究原子核的结构、粒子的运动规律，他们可以用数学模型、统计分析、模拟仿真这些厉害的招数，把那些看不见摸不着的东西给弄明白。金融物理学的研究者们，也想用类似的思路，去理解股票价格的波动、市场的泡沫、风险的传染，甚至去预测未来的走势。
它到底借鉴了物理学的哪些“法宝”？
统计物理和复杂系统理论： 这一点是最核心的。金融市场，从宏观层面看，是一大堆人，在买卖、决策、相互影响，这不就是个典型的复杂系统吗？股票价格的涨跌，看起来像是随机的，但细究之下，又似乎存在某些模式和关联。物理学里有一门叫做“统计物理”的学问，它研究的是大量粒子组成的系统的宏观性质，比如温度、压力，是怎么从微观粒子的运动中涌现出来的。金融物理学家就想，能不能把这个思路用在金融市场上？比如，把每个交易者看作是“粒子”，他们的交易行为就是“运动”，市场价格就是“宏观状态”。他们会用统计学的方法，比如统计分布、关联函数、相变理论等，来分析市场的“集体行为”。
举个例子： 物理学里有个概念叫“临界现象”，就是在某些参数发生微小变化时，系统会发生剧烈的、宏观的转变，就像水加热到沸腾会变成蒸汽一样。金融物理学家在研究市场崩盘或者泡沫破裂时，也看到了类似的“临界”行为，价格突然暴跌或者飙升，这种剧烈的波动有时候就跟物理学里的相变有相似之处。
相变理论： 这个前面也提到了。市场参与者的行为和信息传递，可能就像粒子之间的相互作用，当某些条件满足时，就会发生“相变”，导致市场行为发生根本性的改变。比如，当一部分投资者对市场失去信心，开始大规模抛售，这种“羊群效应”就会迅速蔓延，引发市场的大幅下跌，这就是一种“相变”。
随机过程和动力学模型： 很多金融资产的价格变化，从表面上看是随机的，但背后可能隐藏着一定的“动力学”。物理学里研究各种运动的规律，比如布朗运动，就是一种随机过程。金融物理学家借鉴了这些模型，来描述资产价格的变动，比如几何布朗运动就是经典的例子，虽然它在描述市场的很多现象时有局限性，但为后续更复杂的模型奠定了基础。他们会构建更复杂的模型，考虑价格的“记忆效应”（过去的价格会影响未来的价格）、“重尾分布”（极端事件发生的概率比正态分布要高得多）等等，这些都跟物理学中的一些非平衡态动力学研究有关。
网络理论： 现代金融市场是一个高度互联的系统，交易者、机构、资产之间通过各种渠道连接在一起。物理学中的网络科学，研究的是节点和连接构成的网络结构，以及信息如何在网络中传播。金融物理学家就把金融市场看作一个“金融网络”，分析不同主体之间的关系，研究风险是如何在网络中传递的（“传染”），以及网络结构对市场稳定性的影响。
再举个例子： 就像流行病在人群中传播一样，金融风险也可以在金融机构之间传播。如果一个大银行破产，它可能持有其他银行的债务，或者与其有复杂的衍生品合约，那么这些风险就会像病毒一样传播开来，导致其他银行也陷入困境。网络理论可以帮助我们识别那些在金融网络中扮演关键角色的“超级传播者”或者“脆弱节点”。
信息论： 金融市场本质上是一个信息传递和处理的场所。信息的不对称、不对称信息的价值、信息的传播速度和效率，都会极大地影响市场行为。信息论的工具，比如熵，可以用来衡量信息的不确定性，也可以用来分析市场上的信息效率。
它能解决金融领域哪些“难题”？
金融物理学的出现，很大程度上是为了应对传统经济学和金融学在解释某些市场现象时遇到的困境。
1. 价格波动的“非正态性”： 传统金融理论很多建立在正态分布（钟形曲线）的假设上，认为大多数价格变动都发生在平均值附近，极端的变动非常罕见。但现实是，金融市场经常出现“肥尾”现象，也就是极端价格变动发生的概率比正态分布预测的要高得多。金融物理学通过借鉴统计物理的工具，能够更好地描述和建模这种“重尾”分布。
2. 市场“泡沫”和“崩盘”的解释： 传统模型很难解释为什么市场会形成巨大的泡沫，又为什么会突然崩盘。金融物理学通过复杂系统和相变理论，可以尝试解释这些集体行为和突变现象。
3. 风险管理和系统性风险： 如何度量和管理金融风险，特别是如何防范整个金融体系的崩溃（系统性风险），一直是金融领域的核心难题。金融物理学通过网络理论等工具，可以更清晰地描绘风险的传播路径，识别关键的风险点。
4. 有效市场假说的挑战： 有效市场假说认为，所有已知信息都已反映在价格中，因此不可能通过分析信息来持续获利。金融物理学发现的市场中的一些“异常”现象，比如某些交易模式的存在，或者市场信息传播的非效率，都在一定程度上挑战了这一假说，并为量化交易策略提供了思路。
它的局限性和争议：
当然，金融物理也不是万能的，它也存在不少局限性和争议。
“物理”和“金融”的类比： 金融市场的复杂性远超许多物理系统，人的决策、心理、制度、政策等因素都掺杂其中，这些因素很难完全用物理学中的定律来精确描述。类比总是有其局限性的。
模型过度简化： 为了应用物理学的工具，往往需要对金融市场进行高度简化，忽略很多现实因素，这可能导致模型脱离实际。
预测能力有限： 尽管金融物理学提供了新的分析视角，但它也并非能够准确预测市场走向。金融市场的随机性和不确定性依然是巨大的挑战。
“科学”的边界： 有人认为，将金融市场类比为物理系统，并尝试用物理学的定律去解释，可能过于“还原论”，忽略了金融市场本身作为社会科学的属性。
总结一下， 金融物理与其说是一门全新的学科，不如说是一种全新的研究视角和工具箱。它试图用一套更普适的科学语言，来理解金融市场这个极其复杂、充满涌现行为的系统。它提供了一些很有意思的洞察，帮助我们更深入地理解市场的非线性、集体行为和风险传播。但同时，我们也要清楚它的局限性，并且保持批判性思维，毕竟，人的行为和社会的演进，可不是简单的粒子碰撞那么简单。它更像是一种“跨界”的尝试，为金融研究注入了新的活力和思路。
网友意见
#外行看热闹#
NB: 我对金融学、物理学以及金融物理学都是外行，这个回答只能提供“有点意思的错误”，不保证说的都是对的，欢迎交流讨论，欢迎抬杠。
- 一种较新范式和一套较新的方法论被人们接受并不是一个容易的过程，这种过程会受到诸多因素的影响，比如说美感、比如说简洁性、比如说学术共同体所掌握的传媒位置，但是最为主要的还是，发现、提出、描述并解决原有范式与方法论所无法应付，或者做的不够好的问题，这个是金融物理学所面临的最大批评。
- 金融物理学要想在金融学术共同体内普及，物理学（尤其是统计物理）的门槛将会成为这种普及化的阻碍之一。更为重要的是，金融物理学要在其manifesto当中，对金融学术共同体内的成员宣告：这些符号在金融学当中具有着什么样的意义，否则，这套优雅漂亮（至少我是这么认为的）的工具很容易在别人眼中被看作是“华而不实的”。
- 物理学的方法论跟金融学的世界观还是有差异的。物理学家眼中的”好故事”，与金融学家眼中的“好故事”往往是不一样的，前者可能会关心某个股票的价格，或者某些金融动力系统的机制能否跟物理学的经典模型产生联系（比如拿了boltzman奖的Stanley），而后者可能对物理学里面的能量配分函数毫不关心，除非你能把它翻译成基尼系数。所以很多金融物理学家很用心的工作，往往无法得到金融学“主流”的认可，这个也是难免的事情。
- 目前的现状就是，两者并不共享同一套叙事结构，并不共享同一套方法论，甚至不具有共同的世界观，并且金融物理学还是较为小众的边缘部落。所以，金融物理学的发展，难免要依赖于一部分“融入主流”的工作，同时也需要培养一大批，具有良好金融直觉同时对金融物理学感兴趣的“翻译官”。
当然，说了那么多的问题，下面也要来夸一下金融物理学，或者经济物理学的一些特质（我不知道金融物理学和经济物理学有什么区分，所以干脆不区分，等大神再补充），当然，这都是我个人的观点，欢迎反驳。
- 金融物理最大的作用，其实是在于，将在物理学当中应用良好的数学结构迁移到金融学研究当中，利用这些数学或物理工具能够更好地理解金融现象，发现并解决金融学问题。当年金融学（经济学）与物理学发生碰撞与融合，正是因为有些科学家们发现了蕴含于金融系统和物理系统当中的共同结构，并且这种结构在物理学当中已经有过应用和验证，从而进行向金融学领域迁移的尝试，而不是因为，物理学很Cool，所以要把物理学模型直接地套用到金融学当中。
- 金融物理内部的很多方法，尤其是统计物理、热力学、动力系统的方法，确实对于理解这个复杂的金融市场有很大的帮助，这种视角能够帮助我们更好地理解金融现象。统计物理可以沟通宏观与微观之间的联系、热力学则研究能量的转移从而帮助我们理解市场机制是如何推动“马太效应”的、而动力系统则会告诉我们，市场在何种程度上是“混沌不可预测的”，而市场在何种程度上又是“稳健”或“稳定”的。这些物理研究常用的数学工具，对于分析金融市场也有诸多的帮助，并不是因为这些工具在物理世界已经证明了它的威力，而在于，物理世界与金融世界蕴含着共通的结构关系。
- 金融市场是个复杂系统，我们可以尝试从不同的领域“盲人摸象”，从诸多的参数当中找到一组又一组的“四元数”去把握这头大象。这种尝试不管结果如何，都是有意义的，也都能拓展金融学研究者的工具箱，为现有的金融学学术共同体带来一定的启发，而这种启发很有可能就是推动下一次范式革命的关键。从不同的角度来看待同一个问题，并且借助学术渠道进行彼此交流，这件事情本身是极其重要的。
最后编排几个小笑话调剂一下，不要打我（
Q1：当一个人在用“金融物理学”这套范式的时候，这个人更可能出身于物理学背景还是金融学背景？
A1：当然是物理学背景，金融学已经有他们的主流范式方法论了。
Q2：为什么金融学术共同体内很少有懂统计物理的，但是统计物理学术共同体内有不少人转而研究起了金融学？
A2：这很符合热力学第二定律，“不可能把热量从低温物体传递到高温物体而不产生其他影响。”。
Q3：金融物理学究竟是科学还是艺术？
A3：当然是艺术，如果是科学，他们应该先拿狗做实验。
Q4：那金融学是科学还是艺术？
A4：Ariel Rubinstein吐槽过了，是学术（academy）。另外把你的学号姓名导师报一下，我回去帮你办退学手续。
Q5：那实验经济学是科学还是艺术？
A5：是科学，他们早就拿狗做过实验了，而且他们也不介意拿人做实验。
Q6：如何理解某些金融物理学家宣称自己受到了打压？
A6：民科原来是我自己。
Q7：如何理解金融物理学里面的能量观念？
A7：你们抓的是微观粒子，跟我理性人有什么关系？
Q8：如何理解理性人假说？
A8：首先，为了简化模型，让我们首先考虑一个真空当中的球形鸡...
Q9：行为金融学是干什么的？
A9：为“我们为什么不是理性的（rational）”这个问题提供了一个合理的解释（reason）
Q10：为什么我的压岁钱会在赌场中消失，而不是翻倍？
A10：因为随着时间变化，你的能量在这个场（field）当中经历了一个下鞅，被吸收掉了，这个过程一般是无法反演的。现在你该考虑一下怎么向家长解释这个问题了。
Q11：如何理解“金融学范式是一栋破旧的大厦，只要在门上踹上一脚就会倒塌”？
A11：当年有个奥地利边缘画家也希望用大一统模型来对欧洲进行规范化，然后的事情你也知道了...
金融数据由于其随时间演化的不确定性使得对于研究其的研究可以借用统计物理里的方法论，最经典例子是以kolmogorov向前方程（也就是统计力学里的服克普朗克方程）为基石建立的对波动率的研究
然而因为一些数据和模型特殊性使得即使可以共用方法论，研究的关注点和具体模型的形式和统计物理大相径庭，可以说基建虽然是借鉴的，但是上层已经自成一套
物理太高大上了，吾等low比起还是关注一些参数校准的low事情比较好
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