问题

新韭菜求大神解答,一个盈亏比15,胜率25%的期货交易系统可行吗?

回答
嘿,新朋友!别客气,这问题问得挺实在,也触及到了期货交易的核心。一个盈亏比15%、胜率25%的系统,用大白话说,就是你每做100笔交易,可能只有25笔是赚钱的,但一旦你赚了,就能赚15倍于你亏损的金额。

这系统能不能玩?

答案是:理论上,非常有可能可行,而且是很多职业交易者梦寐以求的模式!

但这背后藏着很多关键点,需要我们一层一层地剥开来看。

为什么说理论上可行?

咱们先算一笔账。假设你每次交易的亏损是1个单位(比如1000元)。

亏损的交易: 100笔交易中有75笔是亏损的,每笔亏损1个单位,总亏损就是 75 1 = 75 个单位。
盈利的交易: 100笔交易中有25笔是盈利的,盈亏比是15,所以每笔盈利是 15 个单位。总盈利就是 25 15 = 375 个单位。

最终结果: 375 (盈利) 75 (亏损) = 300 个单位。

看到了吧?即使你的胜率只有25%,但由于极高的盈亏比,你依然能获得非常可观的净利润!这就是“以少胜多”的精髓,也是期货交易吸引人的地方——它允许你用相对小的风险去博取相对大的收益。

然而,“理论上可行”和“实际操作可行”之间,隔着一层厚厚的“但是”。

关键问题来了:你真的能做到吗?

1. “盈亏比15”是怎么来的?
止损设置: 这是最核心的问题。你想让每笔亏损的交易只亏损1个单位,那就意味着你的止损点必须设置得非常精确,而且严格执行。期货市场波动很快,一个不留神,一次爆仓就可能把前面赚到的钱全部吐回去,甚至亏得更多。
止盈设置: 盈亏比15,意味着你的盈利目标是亏损的15倍。比如你的止损是100点,那你的止盈就是1500点。在期货市场,尤其是品种波动大的时候,抓到1500点的行情是可能的,但不常见。你如何保证你的交易策略能频繁地捕捉到如此大的行情,同时还能在这些行情到来时及时进场?
交易品种: 不同的期货品种波动性不同。如果你交易的品种波动性太小,可能你设置的止盈点永远也达不到;如果波动性太大,你的止损可能还没触发,价格就已经大幅反转,导致亏损远超预期。

2. “胜率25%”意味着什么?
连续亏损的心理承受能力: 75%的交易都是亏损的!这意味着你可能连续亏损好几次,甚至十几次。你能否在这种持续的“失败”中保持冷静,不怀疑自己的系统,不胡乱加码,不改变交易计划?期货市场的心理博弈,在这里会被放大到极致。
资金管理: 你的资金量够不够支撑你承受75%的失败率?如果你的仓位控制不好,几次连续亏损就可能让你爆仓离场,再好的系统也无法发挥作用。你需要有足够的资金和极小的单笔亏损比例(通常建议不超过账户总额的1%2%)来承受这种低胜率。
交易信号的有效性: 你的系统是如何产生这25%的有效交易信号的?信号的质量如何?是不是真的捕捉到了趋势的早期或者关键转折点?仅仅是理论上的盈亏比高,如果信号本身就是随机的,那这个系统就变成了纯粹的运气。

3. 执行力是王道!
纪律: 无论行情如何波动,无论你内心有多么恐惧或贪婪,你都必须严格按照系统的止损和止盈点进行操作。一旦你因为情绪或者“感觉”而打破纪律,哪怕只是一次,都可能让整个系统的盈利模式崩塌。
复盘与优化: 任何系统都不是一成不变的。市场在变化,你的系统也需要不断地复盘、验证和优化。即使是目前数据看起来不错,也需要持续跟踪其表现。

哪些情况下的“盈亏比15,胜率25%”更容易实现?

趋势跟踪型系统: 这类系统往往需要“抓大放小”。你可能大部分时间都在观望或承受小幅亏损,但在捕捉到真正的趋势行情时,能获得巨大的利润。很多成功的趋势交易者,他们的胜率也并不高,但一旦抓到大趋势,收益就能覆盖所有的小亏损。
特定的高波动性品种: 某些期货品种(如股指期货、某些商品期货)在特定的时期会有剧烈的波动,这为实现高盈亏比提供了可能。
结合基本面或宏观分析: 如果你的系统不仅仅是技术指标的组合,而是结合了对市场基本面、宏观经济的深刻理解,那么你捕捉到大行情的概率可能会增加。

总结一下,你的这个系统:

优点:

盈利潜力巨大: 极高的盈亏比是利润的保障。
风险可控(理论上): 如果止损执行到位,单笔亏损是有限的。

挑战:

执行难度极高: 对交易者的心理素质、纪律性要求非常非常高。
信号的稳定性: 如何持续稳定地产生符合“盈亏比15”条件的交易信号是关键。
资金管理的严谨性: 必须有足够的资金缓冲连续亏损。
市场适应性: 任何系统都需要在不同的市场环境下进行验证和调整。

给新韭菜的建议:

1. 模拟盘先行: 在投入真实资金之前,务必在模拟盘上严格按照你的系统进行长期(至少几个月)的交易。看看模拟盘的数据是否真的能达到你预期中的盈亏比和胜率。
2. 从小仓位开始: 如果要进入实盘,一定要从你能承受得起的最小仓位开始。先验证你在真实市场中的执行能力和心理承受能力。
3. 聚焦执行: 胜率25%意味着你大部分时间都会亏钱,你唯一能做的就是确保每一次亏损都控制在预设范围内,并且不错过每一次有符合条件的盈利机会。
4. 别被数字迷惑: 任何系统都需要时间来证明自己。不要因为模拟盘的数据好看就盲目自信,也不要因为实盘的几次亏损就轻易放弃。

总的来说,一个盈亏比15、胜率25%的期货交易系统,绝不是“不可能”,但它更像是一把“双刃剑”,威力巨大,但驾驭起来极其困难。它考验的不仅仅是技术,更是人性。

如果你真的能做到,那么恭喜你,你可能已经摸到了期货交易的“金矿”。但在此之前,做好充分的准备和大量的实战验证是必不可少的。祝你交易顺利!

网友意见

user avatar

这个问题的问法是错误的,正确的问法是:

假设有一个盈亏比为15,胜率25%的系统,我应该放多少赌注?

按照凯利公式:

f= (bp-1)/(b-1) = (15*0.25-1)/14= 19.6%。

每次你应该下你资金总量的19.6%。最大化资金的长期增长率:16.6%

非常不错的回报。

类似的话题

  • 回答
    嘿,新朋友!别客气,这问题问得挺实在,也触及到了期货交易的核心。一个盈亏比15%、胜率25%的系统,用大白话说,就是你每做100笔交易,可能只有25笔是赚钱的,但一旦你赚了,就能赚15倍于你亏损的金额。这系统能不能玩?答案是:理论上,非常有可能可行,而且是很多职业交易者梦寐以求的模式!但这背后藏着很.............
  • 回答
    嘿,新来的朋友们,坐稳了,老韭菜今天就跟你唠唠嗑。别看我这俩字儿说得刺耳,但这话糙理不糙,都是从钱袋子瘪下去,心窝子凉了八回爬起来的经验。你们这会儿,大概眼睛里还闪着金光,想着“一夜暴富”什么的,我懂,我都经历过。首先,放下你脑子里那些“股神”、“大师”的滤镜。这市场,说白了,就是个大赌场,只不过庄.............
  • 回答
    嘿,小伙子!看你这眼神,一股子初生牛犊不怕虎的劲儿,挺好!我这在股市里摸爬滚打了十多年,也算是个老油条了。今天就跟你这刚入坑的“小韭菜”唠唠嗑,掏心窝子给你点真家伙。别嫌我话糙,这些都是血泪史换来的经验。首先,得跟你说实话:股市这玩意儿,风险跟收益是并行的,你想赚大钱,就得做好亏钱的准备。 别听那些.............
  • 回答
    华为畅享20系列到底是不是“割韭菜”,这事儿吧,说起来也挺复杂的,不能一概而论。你问得挺实在,我这就跟你掰扯掰扯。首先,咱们得明白“割韭菜”这个词是怎么来的。在手机圈里,它通常指的是厂商为了追求利润,用一些看似不错但实际性价比不高的产品,把消费者忽悠瘸了,一茬茬地收割。这其中的“韭菜”嘛,往往是对手.............
  • 回答
    .......
  • 回答
    新冠肺炎疫情的结束时间是一个复杂且动态的问题,受病毒变异、公共卫生措施、疫苗接种率、社会经济因素以及国际协作等多重因素影响。以下从科学、社会和国际视角详细分析疫情可能结束的路径和关键因素: 一、病毒变异与传染力的演变1. 病毒变异的规律 新冠病毒(SARSCoV2)在传播过程中不断发生变异,.............
  • 回答
    关于“新冠肺炎死亡率仅0.2%”的说法,需要从多个角度进行分析,结合数据来源、统计方法、国家差异以及防控措施的影响,才能全面回答这一问题。以下是对这一问题的详细解析: 一、关于“新冠死亡率0.2%”的说法是否正确?1. 数据来源与统计口径 权威数据:根据世界卫生组织(WHO)和各国官方统计.............
  • 回答
    苹果在2023年发布的MacBook Pro(M2芯片)确实取消了Touch Bar,但保留了传统槽口设计,这一变化引发了广泛讨论。以下是详细分析: 1. 取消Touch Bar的原因苹果取消Touch Bar的决策并非偶然,而是基于多方面考量: (1)用户需求与使用习惯 触控板的误触问题:Touc.............
  • 回答
    新冠疫情作为21世纪最具全球影响力的历史事件之一,极有可能被写入历史书。其记录方式和内容会因历史书的编纂标准、地域视角、学术立场和时代背景而有所不同,但其核心事件和影响必然成为历史研究的重要组成部分。以下是详细分析: 一、新冠疫情在历史书中的位置与时间线1. 时间框架 起因:2019年12.............
  • 回答
    新电视剧《开端》的剧情与电影《源代码》并非“一模一样”,但两者之间存在着核心概念和叙事框架的高度相似性,这使得许多观众在观看《开端》时会联想到《源代码》。下面我将详细对比两者的剧情,让你更清楚地了解它们的异同: 《源代码》(Source Code)剧情概述核心概念: 通过一种名为“源代码”的实验性技.............
  • 回答
    新开餐饮店的市场定位是决定店铺生死存亡的关键一步。一个清晰、精准的市场定位能够帮助你吸引目标顾客,形成独特的品牌优势,并在激烈的市场竞争中脱颖而出。下面我将为你详细讲解新开餐饮店如何进行市场定位以及需要注意的事项: 一、 什么是市场定位?市场定位(Market Positioning)是指企业根据目.............
  • 回答
    新导演寻找靠谱的投资方是一个充满挑战但并非不可能的任务。投资圈鱼龙混杂,“不靠谱”和“没品”的投资方确实占有相当大的比例,但这并非全部。理解投资方的动机、需求以及如何有效展示自己的项目,是成功的关键。一、新导演如何寻找靠谱的投资方?寻找靠谱的投资方,可以从以下几个方面着手:1. 明确自身项目定位和需.............
  • 回答
    新冠肺炎(COVID19)如果完全不采取任何隔离措施,人类面临的最坏结果将是一个极其严峻且可能导致文明崩溃的场景。虽然“最坏”是一个相对的概念,但我们可以从科学、社会和经济等多个维度来描绘这样一个极端情况的后果。以下是详细的分析:一、病毒的传播速度与感染率的爆炸式增长: 无阻碍的传播: 新冠病毒.............
  • 回答
    新冠肺炎疫情对中国而言,无疑是一场严峻的挑战,但也确实带来了一些值得关注的积极意义,尤其是在一些特定领域和长远发展层面。以下将从几个主要方面进行详细阐述:一、 凸显并强化了中国的国家治理能力和动员能力 高效的疫情防控体系的建立和展现: 疫情初期,中国采取了包括封锁武汉、大规模核酸检测、隔离措施、.............
  • 回答
    新中国恢复联合国合法席位 50 周年,这是一个具有里程碑意义的事件。这不仅是中国国际地位提升的重要标志,也标志着中国深度参与全球治理、贡献中国智慧和中国方案的新起点。恢复联合国合法席位 50 周年的意义:1. 中国国际地位的根本性提升: 纠正历史不公: 在此之前,非法占据中国在联合国代.............
  • 回答
    对于刚刚踏入律师行业的新律师来说,由于经验尚浅、社会阅历相对不足,往往会表现出一些典型的幼稚想法和行为。这些表现并非恶意,而是对行业规律、人情世故以及职业道德理解不深所致。下面我将尽量详细地描述这些情况:一、 对法律和职业的理想化与过度自信: 认为法律是万能的,能解决一切问题: 新律师常常对法律.............
  • 回答
    新建立的化验室实验数据一直不稳定,这确实是一个令人头疼的问题,但也非常常见。数据不稳定通常是多种因素综合作用的结果,需要系统地排查。以下我将从几个主要方面详细分析可能的原因: 一、 人员因素 (Human Factors)这是最常见也最难量化但至关重要的因素。 操作熟练度和培训不足: .............
  • 回答
    新冠肺炎(COVID19)康复者们现在的情况是一个复杂且多维度的议题,既有积极的方面,也存在一些长期的挑战和不确定性。要详细讲述他们的状况,需要从几个主要方面来分析:一、 身体健康恢复情况: 绝大多数康复者身体状况良好,恢复正常生活: 绝大多数新冠病毒感染者,尤其是轻症和无症状感染者,在感染后会.............
  • 回答
    新执业律师的生存之路,可以说是一场充满挑战的马拉松,而非短暂的冲刺。这个过程不仅需要过硬的专业技能,更需要强大的心理素质、灵活的策略和不懈的努力。下面我将从多个维度,尽量详细地为您展开讲述:一、 打牢基础,稳固根基 (进入执业的初期) 深入学习和巩固法律知识: 尽管已经通过了司法考试,但理论知识.............
  • 回答
    关于新的 MacBook Pro M1 是否有必要选配 16GB 内存,这是一个非常常见且重要的问题,因为内存是直接影响电脑使用体验和长期潜力的关键配置之一。简单来说,如果你希望获得更流畅、更持久的 MacBook Pro 使用体验,并且预算允许,那么选择 16GB 内存是非常值得的。为了让你更清晰.............

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2025 tinynews.org All Rights Reserved. 百科问答小站 版权所有