能否分享一下亏损的交易系统？
好，咱们今天就聊点实在的，说说我自己栽过跟头，或者说，我曾经深信不疑，结果却让我赔了不少钱的那些交易系统。别指望我给你什么“绝世秘籍”，我这分享的都是血泪史，希望能让你少走弯路。
第一个，曾经让我心心念念的“均线粘合突破”系统。
这名字听起来是不是挺牛的？听起来就很有技术含量，对吧？当时我看书，看论坛，到处都是说均线系统如何神奇。我的理解是，当短期均线（比如5日、10日）和中长期均线（比如30日、60日）都缠绕在一起，形成一个“粘合”状态，这时候市场可能在蓄势，一旦价格突破了这堆均线的束缚，就说明方向明确了，信号非常可靠。
具体操作逻辑大概是这样的：
选股： 我会挑那些股价在均线粘合状态下，成交量也没有特别大的异动，就是那种“风平浪静”的感觉。
进场信号： 当股价从均线粘合区域向上突破，并且突破的那根K线是放量上涨的，我就认为这是一个买入信号。有时候，如果突破力度不够，我还会等它回踩一下均线粘合区域，确认支撑有效再进。
止损： 比较简单，如果价格跌破了均线粘合区域下方，就止损。
止盈： 这个就比较模糊了，有时候是看均线是否开始发散，有时候是看价格涨了多少，没有一个非常明确的止盈点。
这套系统为什么亏损？
说实话，这套系统在熊市里或者震荡市里简直是灾难。
1. 假突破太多： 市场真的太聪明了，你想到的，别人也想到了。很多时候，价格会“骗”你一下，向上突破一点点，然后又掉下来，把你套在里面。特别是在一些震荡行情中，均线粘合是常态，价格会在里面反复横跳，你一追，它就给你来个“回马枪”。
2. 回踩确认是坑： 等着它回踩确认，往往就错过了最好的机会，或者回踩后直接跌破，让你陷入了更深的被动。而且，到底什么算“有效回踩”，什么算“假的”，这个界限太模糊了。
3. 止盈不明朗： 最大的问题在于止盈。它给我的感觉就像是，你上了车，然后就一直开，也不知道开到哪儿算到哪儿。有时候，市场稍微调整一下，我就心慌，早早卖了，结果它又继续涨；有时候，我抱着不卖的心态，结果它又跌回去了，我心里的“止盈”又变得很模糊。
4. 忽略了趋势的重要性： 我当时太关注均线形态了，反而忽略了更重要的东西：大的趋势。 如果整个市场都在下跌，即使你找到一个均线粘合突破的票，它也很可能只是下跌途中的一个反弹，很快就会被打回原形。
第二个，曾经让我“自信满满”的“MACD金叉死叉”系统。
这个就更经典了，相信很多人都接触过。MACD指标，那个红红绿绿的柱子，还有黄白线的交叉，在我看来就是“上帝的指示”。
我的操作逻辑是：
买入信号： MACD的DIF线（快线）上穿DEA线（慢线），也就是“金叉”，同时柱状图由绿变红，并且是在零轴下方或者刚刚突破零轴的时候，我就会觉得这是一个强烈的买入信号。
卖出信号： MACD的DIF线下穿DEA线，也就是“死叉”，同时柱状图由红变绿，我就会果断卖出。
进阶操作： 我还会关注MACD的“背离”，觉得底部背离了就买，顶部背离了就卖。
这套系统为什么也让我亏损？
1. 滞后性： MACD本身就是一个滞后指标。它告诉你金叉的时候，股价可能已经涨了一波了；它告诉你死叉的时候，股价可能已经跌了不少了。你追涨杀跌，利润空间就被大大压缩了。
2. 震荡行情里的“死亡缠绕”： 在震荡行情中，MACD的金叉死叉会非常频繁地出现，而且方向性不明确。它会在零轴附近反复拉锯，你今天刚因为金叉买进，明天就可能死叉，然后又金叉，又死叉……每一次操作，你都在给券商贡献手续费，而且心力交瘁。
3. 指标失效： 我发现，很多时候，MACD的金叉出现后，价格并没有持续上涨，甚至还会下跌。死叉出现后，价格也可能只是短暂调整后继续上涨。指标的信号强度，和市场的实际反应，往往存在巨大的偏差。
4. 背离也靠不住： 底部背离的时候，市场可能还会继续挖坑；顶部背离的时候，市场也可能还会继续拉升。背离更多的是一种警示，而不是绝对的买卖点。我曾经因为看到一个股票的MACD顶背离，就提前卖了，结果它又继续涨了20%……那种感觉，比亏损本身还难受。
总结一下我从这些“亏损系统”中学到的教训：
指标只是辅助，不是圣经： 没有任何一个指标是万能的。指标是历史价格数据的衍生品，它不能预测未来。过度依赖单一指标，很容易陷入“左侧交易”的误区，或者被市场的噪音干扰。
没有绝对的“好”系统，只有“适合”的系统： 所谓的“好”系统，往往是结合了多种因素，并且与交易者的风险偏好、交易风格、市场环境相匹配。一个在牛市里有效的系统，在熊市里可能就成了亏损机器。
震荡市是交易者的“照妖镜”： 很多你在牛市里看着挺顺的系统，到了震荡市就会暴露原形。识别并规避震荡市，或者在这个市场里找到适合的交易方法，是区分“散户”和“职业交易者”的关键。
趋势为王： 即使你的交易系统有缺陷，如果能顺应大趋势，往往也能取得不错的收益。逆着趋势做，哪怕你的技术再好，也可能寸步难行。
风险控制是生命线： 任何系统，如果没有严格的止损和合理的仓位管理，都可能让你一夜回到解放前。我以前对止损的理解不够深刻，总想着“扛一扛”，结果越扛越深。
写这些，不是为了卖惨，而是想告诉大家，交易的路，坑很多。别轻易相信那些“包赚不赔”的鬼话。我曾经也像个无头苍蝇一样，追逐各种指标，研究各种形态，结果却离自己想要的结果越来越远。
真正的进步，往往是从认识到自己的错误，并从错误中学习开始的。希望我的这些“失败案例”，能让你对交易有更清醒的认识，少走一些不必要的弯路。如果你也有类似的经历，或者对某个系统有自己的看法，也欢迎交流。咱们一起进步。
第一个，曾经让我心心念念的“均线粘合突破”系统。
这名字听起来是不是挺牛的？听起来就很有技术含量，对吧？当时我看书，看论坛，到处都是说均线系统如何神奇。我的理解是，当短期均线（比如5日、10日）和中长期均线（比如30日、60日）都缠绕在一起，形成一个“粘合”状态，这时候市场可能在蓄势，一旦价格突破了这堆均线的束缚，就说明方向明确了，信号非常可靠。
具体操作逻辑大概是这样的：
选股： 我会挑那些股价在均线粘合状态下，成交量也没有特别大的异动，就是那种“风平浪静”的感觉。
进场信号： 当股价从均线粘合区域向上突破，并且突破的那根K线是放量上涨的，我就认为这是一个买入信号。有时候，如果突破力度不够，我还会等它回踩一下均线粘合区域，确认支撑有效再进。
止损： 比较简单，如果价格跌破了均线粘合区域下方，就止损。
止盈： 这个就比较模糊了，有时候是看均线是否开始发散，有时候是看价格涨了多少，没有一个非常明确的止盈点。
这套系统为什么亏损？
说实话，这套系统在熊市里或者震荡市里简直是灾难。
1. 假突破太多： 市场真的太聪明了，你想到的，别人也想到了。很多时候，价格会“骗”你一下，向上突破一点点，然后又掉下来，把你套在里面。特别是在一些震荡行情中，均线粘合是常态，价格会在里面反复横跳，你一追，它就给你来个“回马枪”。
2. 回踩确认是坑： 等着它回踩确认，往往就错过了最好的机会，或者回踩后直接跌破，让你陷入了更深的被动。而且，到底什么算“有效回踩”，什么算“假的”，这个界限太模糊了。
3. 止盈不明朗： 最大的问题在于止盈。它给我的感觉就像是，你上了车，然后就一直开，也不知道开到哪儿算到哪儿。有时候，市场稍微调整一下，我就心慌，早早卖了，结果它又继续涨；有时候，我抱着不卖的心态，结果它又跌回去了，我心里的“止盈”又变得很模糊。
4. 忽略了趋势的重要性： 我当时太关注均线形态了，反而忽略了更重要的东西：大的趋势。 如果整个市场都在下跌，即使你找到一个均线粘合突破的票，它也很可能只是下跌途中的一个反弹，很快就会被打回原形。
第二个，曾经让我“自信满满”的“MACD金叉死叉”系统。
这个就更经典了，相信很多人都接触过。MACD指标，那个红红绿绿的柱子，还有黄白线的交叉，在我看来就是“上帝的指示”。
我的操作逻辑是：
买入信号： MACD的DIF线（快线）上穿DEA线（慢线），也就是“金叉”，同时柱状图由绿变红，并且是在零轴下方或者刚刚突破零轴的时候，我就会觉得这是一个强烈的买入信号。
卖出信号： MACD的DIF线下穿DEA线，也就是“死叉”，同时柱状图由红变绿，我就会果断卖出。
进阶操作： 我还会关注MACD的“背离”，觉得底部背离了就买，顶部背离了就卖。
这套系统为什么也让我亏损？
1. 滞后性： MACD本身就是一个滞后指标。它告诉你金叉的时候，股价可能已经涨了一波了；它告诉你死叉的时候，股价可能已经跌了不少了。你追涨杀跌，利润空间就被大大压缩了。
2. 震荡行情里的“死亡缠绕”： 在震荡行情中，MACD的金叉死叉会非常频繁地出现，而且方向性不明确。它会在零轴附近反复拉锯，你今天刚因为金叉买进，明天就可能死叉，然后又金叉，又死叉……每一次操作，你都在给券商贡献手续费，而且心力交瘁。
3. 指标失效： 我发现，很多时候，MACD的金叉出现后，价格并没有持续上涨，甚至还会下跌。死叉出现后，价格也可能只是短暂调整后继续上涨。指标的信号强度，和市场的实际反应，往往存在巨大的偏差。
4. 背离也靠不住： 底部背离的时候，市场可能还会继续挖坑；顶部背离的时候，市场也可能还会继续拉升。背离更多的是一种警示，而不是绝对的买卖点。我曾经因为看到一个股票的MACD顶背离，就提前卖了，结果它又继续涨了20%……那种感觉，比亏损本身还难受。
总结一下我从这些“亏损系统”中学到的教训：
指标只是辅助，不是圣经： 没有任何一个指标是万能的。指标是历史价格数据的衍生品，它不能预测未来。过度依赖单一指标，很容易陷入“左侧交易”的误区，或者被市场的噪音干扰。
没有绝对的“好”系统，只有“适合”的系统： 所谓的“好”系统，往往是结合了多种因素，并且与交易者的风险偏好、交易风格、市场环境相匹配。一个在牛市里有效的系统，在熊市里可能就成了亏损机器。
震荡市是交易者的“照妖镜”： 很多你在牛市里看着挺顺的系统，到了震荡市就会暴露原形。识别并规避震荡市，或者在这个市场里找到适合的交易方法，是区分“散户”和“职业交易者”的关键。
趋势为王： 即使你的交易系统有缺陷，如果能顺应大趋势，往往也能取得不错的收益。逆着趋势做，哪怕你的技术再好，也可能寸步难行。
风险控制是生命线： 任何系统，如果没有严格的止损和合理的仓位管理，都可能让你一夜回到解放前。我以前对止损的理解不够深刻，总想着“扛一扛”，结果越扛越深。
写这些，不是为了卖惨，而是想告诉大家，交易的路，坑很多。别轻易相信那些“包赚不赔”的鬼话。我曾经也像个无头苍蝇一样，追逐各种指标，研究各种形态，结果却离自己想要的结果越来越远。
真正的进步，往往是从认识到自己的错误，并从错误中学习开始的。希望我的这些“失败案例”，能让你对交易有更清醒的认识，少走一些不必要的弯路。如果你也有类似的经历，或者对某个系统有自己的看法，也欢迎交流。咱们一起进步。
网友意见
我保证以下所有例子都是真实的，都是我亲眼所见交易方式。否则，否则就算了。。。
1、轻仓，赚了钱落袋为安，亏钱的单子一定要拿到赚钱才走。
结局：胜率九成，但是一年大概会爆一两次仓。
2、轻仓，赚了钱止盈，亏几个点就加一次仓，再亏翻倍加，稍微一次反弹就赚钱了。
结局：胜率九成五，两三个月就会爆一次仓。
3、例如账户有一百万，买十几二十个品种，每个品种就买一两万块钱，哪个赢了1%就止盈，然后换另一个品种，亏了就放到赢为之。
结局：止盈了无数条，都是小赚，但是账户浮亏无法平仓的钉子户会越来越多，最后所有单子都是深套，账户变得无法动弹。
4、制定了无比繁复交易系统，各种持仓比例，持仓时间，对冲等。
结局：无法执行。
5、下单后设置固定的止盈止损，止损止盈1：1，或是1:2，或是1:3。
结局：总体小亏，亏的钱都交给了交易所。
6、每个单子设置固定止损，盈利的拿着不止盈，亏了自动止损。
结局：止损的太多，赢钱的又不知道什么情况该止盈，经常赢钱拿到被止损，失败。
以上就全是能赔钱的系统，我还没说逆势重仓死扛这种呢！
不信你试试，百试百灵。
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用思考理解经济，用经济理解世界。
文章首发公众号《茶话股经》，敬请关注。
这是一个前私募操盘手，现在的独立投资人撰写的，客观，理性，深刻的经济类公众号。
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