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白聚山(Jushan Bai)在计量经济学领域有哪些突出成就? 第1页

  

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白聚山老师是华人最强的计量经济学家之一(或许可以去掉之一)。

经济学有5本顶级期刊,其中难度最高、技术性最强的一本期刊,叫作Econometrica,如果不了解它上面的文章难度有多高,可以随便去下载几篇看看,如果不是做相应领域的“圈内人”,可以断言,想要看懂几乎不可能。而中国人想要在这类顶级英文期刊上发表文章,更是难上加难。

但就是这样一本神刊,截至2022.3.11(其实过个几年应该也不会变),它的历史引用前10的10篇文章中,有一个华人名字出现了2次,那就是白聚山老师。其中一篇是1998年与Pierre Perron合作的Estimating and testing linear models with multiple structural changes,以6350的引用排名第3,另一篇是2002年与Serena Ng合作的Determining the number of factors in approximate factor models,以4243的引用排名第7。

在这里,想介绍一下白老师的代表成果之一,因子模型。白老师在该领域的代表作就是2002、2003的两篇Econometrica。在上世纪90年代,Stock、Waston等人推导出PCA因子的一些基础理论后,白老师作为Stock的师弟,用大样本理论证明出了PCA因子的一些性质,以及选择因子的一些信息准则,为整个因子模型奠定了大样本基础。




  

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