OLS推断时，如果能知道beta非条件分布，可以根据此构建test statistic吗？ 第1页
1
minamoto-52 网友的相关建议:
OLS模型中原来的参数beta是一个确定的实数真值，不是随机变量。
因为beta是一个固定的值，所以知道beta的“无条件分布”等于知道beta是多少，如果这个都知道那么回归都不需要跑了。
只有估计值betahat才是一个跟着样本变的随机变量。t检验的思想是，这时用这个估计值偏离0的程度和估计值的误差来判断原来的参数不为0的概率。
如果你只是说你知道了随机扰动项的分布形式和方差，而不需要用OLS的残差来估这个方差，那么恐怕你多半已经完全确定了扰动项的分布，那么我建议你不要使用OLS，直接用MLE不香吗？
1
相关话题
微分几何在统计或者理论的计量经济学中有什么应用？对于候选人来说，「10 人录取 1 人」和「100 人录取 10 人」两种规则难度一样吗？
统计学和计量经济学有什么区别？
三门问题(蒙提霍尔悖论)变种，如果主持人不知道哪个门是汽车随便蒙门打开正好是羊这时观众还需要换门吗？
已知A对B有正向影响，B对C有负向影响。我可以假设A对C有负向影响吗？
OLS推断时，如果能知道beta非条件分布，可以根据此构建test statistic吗？
哪些网站提供论文的 Stata 数据和程序？
谁能用简单的语言解释下回归分析与相关分析的异同？
ARCH GARCH TGARCH EGARCH 、GARCH-M到底有什么优缺点，有什么不同？
为何以范剑青老师的 Sure Independence Screening 为代表的筛选法没有流行呢？
相关的话题
如何正确地理解统计学上的相关性，关联性及差异性比较，方差分析，回归？白聚山（Jushan Bai）在计量经济学领域有哪些突出成就？
如何评价诺奖得主 Thomas J. Sargent「人工智能其实就是统计学」的观点？
如何看待「医生一罢工，全国死亡率下降 50%」这一说法？
精通 R 是一种怎样的体验？
如何解释经济学实证模型中的反常识结论？
如何理解马尔可夫链？
微分几何在统计或者理论的计量经济学中有什么应用？
你所知道的的统计误用或统计（概率）悖论？
如何自己建立一个行业的信用评级模型？
已知A对B有正向影响，B对C有负向影响。我可以假设A对C有负向影响吗？
请问非参数统计中核密度估计的均方误差和均平方积分误差函数是怎么求出来的？
如何理解 95% 置信区间？
目前社会科学经验研究中「因果识别」都有哪些方法和新发展？
如何自己建立一个行业的信用评级模型？
标准差相同，为什么平均值小的离散程度大？
在国内学统计学专业，毕业后的就业情况怎么样？
会计跨考法硕或者396经济类合适吗？
多元回归为什么总可以转为多元线性回归？
到底什么是 「reduced form」 ？和 「structural form」 区别在哪里？
如果用总体作为数据，那么回归系数的显著性还有意义吗？
有什么好的统计学专业的学习网站吗？
能否使用3的指数来减小二进制文件存储的体积？
统计学中「矩」这个概念是怎么引入的？它为什么被称为矩？它与物理意义上的矩有什么相同与不同？
有没有统计小约翰可汗的歇后语？
简明易懂的大样本理论（asymptotic/large sample theory）的教材？
出国读统计硕士or国内考研？
EM算法存在的意义是什么？
Stein's Paradox 在统计上或者在实际运用中的意义是什么？
地球上总细胞量最多的细胞生物是什么？