OLS推断时，如果能知道beta非条件分布，可以根据此构建test statistic吗？ 第1页
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minamoto-52 网友的相关建议:
OLS模型中原来的参数beta是一个确定的实数真值，不是随机变量。
因为beta是一个固定的值，所以知道beta的“无条件分布”等于知道beta是多少，如果这个都知道那么回归都不需要跑了。
只有估计值betahat才是一个跟着样本变的随机变量。t检验的思想是，这时用这个估计值偏离0的程度和估计值的误差来判断原来的参数不为0的概率。
如果你只是说你知道了随机扰动项的分布形式和方差，而不需要用OLS的残差来估这个方差，那么恐怕你多半已经完全确定了扰动项的分布，那么我建议你不要使用OLS，直接用MLE不香吗？
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