为什么时间序列分析在ar(p)模型之外，还需要ma(q)模型和arma模型？ 第1页
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minamoto-52 网友的相关建议:
准确的说，AR（p）和ARMA（p，q）其实就是一种MA（∞）
MA（q）不能写成一般的AR形式，我们不妨拿AR（1）举个例子迭代一下：
yt=b+b1yt-1+et
=b+bb1+b1^2yt-2+b1et-1+et
=b+bb1+bb1^2+b1^3yt-3+b1^2et-2+b1et-1+et
=···
=b/（1-b1）+et+b1et-1+b1^2et-2+b1^3et-3+···
可见最简单的AR（1）其实都等价于MA（∞），所以有限q阶滞后项的MA（q）其实不能写成简单的AR形式，所以这和伊普西隆的白噪声假定其实没有关系。
至于如果AR（p）已经等价于MA（∞）了，那么为什么还需要AR，那是因为数据是有限的，跑回归的时候不可能跑无穷多项，所以MA（∞）只是理论上存在，实际上还是得靠AR（p）求参数。
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