问题

以C++为核心语言的高频交易系统是如何做到低延迟的?

回答
高频交易(HFT)系统之所以能够实现极低的延迟,是由于其在软件架构、硬件选择、网络通信、操作系统优化以及算法设计等各个层面进行了极致的优化和调整。这绝不是简单地写几行代码就能实现的,而是一个涉及多学科知识的复杂系统工程。

下面我将以C++为核心语言,详细阐述高频交易系统实现低延迟的关键技术和策略:

一、 软件层面:C++的极致运用与内存管理

C++之所以成为HFT系统的核心语言,在于其提供的底层控制能力和性能潜力。

1. 极致的内存管理与避免动态分配

栈分配优先 (Stack Allocation): HFT系统会尽可能地使用栈上的内存分配。栈分配是自动且快速的,不需要在堆上进行复杂的查找和管理。
避免 `new`/`delete` 和 `malloc`/`free`: 在性能敏感的代码路径中,会严格避免使用C++的 `new` 和 `delete`,以及C语言的 `malloc` 和 `free`。这些操作涉及到堆管理器,存在不可预测的延迟和碎片化问题。
内存池 (Memory Pools) / 对象池 (Object Pools): 对于需要频繁创建和销毁的特定类型对象(例如,订单、交易记录、网络消息缓冲区),会预先分配一个大的内存块,并构建一个内存池。当需要对象时,直接从池中获取;当对象不再使用时,将其归还到池中,而不是释放到堆上。这大大减少了内存分配和释放的开销,并消除了碎片化。
预分配缓冲区 (Preallocated Buffers): 对于网络通信、数据解析等操作,会预先分配大块的内存缓冲区,并将其划分为小块使用。避免了在数据到来时动态分配内存的延迟。
Placement New: 对于在已经分配好的内存块上构造对象,可以使用 `placement new`,这允许在指定的内存地址上调用对象的构造函数,而无需进行新的内存分配。
内存对齐 (Memory Alignment): 确保数据结构在内存中的对齐,可以提高CPU缓存的命中率,减少因非对齐访问导致的时钟周期消耗。使用 `alignas` 或编译器特定的指令进行对齐。

2. 避免锁与同步开销

无锁数据结构 (LockFree Data Structures): 在多线程环境下,传统的锁机制(如 `std::mutex`)会引入上下文切换和排队等待的延迟。HFT系统会大量使用无锁数据结构,例如无锁队列(lockfree queue)、无锁栈(lockfree stack)等,这些数据结构通常利用原子操作(如 `std::atomic`、CAS CompareAndSwap)来实现线程安全,避免了锁的争用和阻塞。
线程局部存储 (ThreadLocal Storage TLS): 使用 `thread_local` 关键字为每个线程分配私有的数据副本,避免了多个线程之间对同一数据的访问和同步。例如,每个交易线程可能有自己的订单簿副本或交易状态。
消息队列与生产者消费者模式: 将任务解耦,生产者线程将任务放入一个高效(可能是无锁)的队列中,消费者线程从中获取并执行。这允许生产者和消费者以不同的速率运行,并减少直接的线程间同步。
一次性数据结构 (SinglePass Data Structures): 设计数据结构时,力求一次性处理数据,避免多次遍历和修改。

3. 编译时优化与代码生成

编译器优化级别 (Compiler Optimization Flags): 使用 `O3` 或更高级别的优化选项,以及针对特定架构的优化(如 `march=native`)。
内联 (Inlining): 编译器会将小型函数体直接插入到调用点,消除函数调用的开销。HFT系统会积极地使用 `inline` 关键字或让编译器自动内联。
模板元编程 (Template Metaprogramming): 在编译时执行计算,将结果直接嵌入到代码中,避免运行时计算的开销。例如,用于生成快速查找表或进行数学计算。
`constexpr`: 用于在编译时计算表达式的值,将结果嵌入到代码中。
手动循环展开 (Manual Loop Unrolling): 减少循环控制的开销,提高指令流水线的使用效率。
SIMD (Single Instruction, Multiple Data) 指令: 利用CPU的SIMD指令集(如SSE, AVX)并行处理多个数据元素,例如,可以使用 intrinsics 函数直接调用SIMD指令来加速向量运算、数据比较等。
避免虚函数 (Avoid Virtual Functions) 和运行时类型信息 (RTTI): 虚函数调用涉及到虚函数表查找,会引入额外的间接跳转和查找延迟。RTTI也一样。在性能关键路径,会倾向于使用静态分派或模板来实现多态。如果需要多态,也会考虑使用更轻量级的方案,如CRTP (Curiously Recurring Template Pattern)。

4. CPU缓存优化

数据局部性 (Data Locality): 将频繁访问的数据尽可能地放在一起,以提高CPU缓存的命中率。这与内存池和避免动态分配的策略是相辅相成的。
缓存行对齐 (Cache Line Alignment): 确保数据结构的大小是CPU缓存行大小的整数倍,避免伪共享 (False Sharing),即两个不同线程访问同一缓存行但操作不同数据,导致缓存行的无效化。
访问模式优化: 尽量以顺序访问内存,避免跳跃式访问。例如,遍历数据结构时,按照内存地址的顺序进行。
CPU亲和性 (CPU Affinity): 将进程或线程绑定到特定的CPU核心上运行,避免线程在不同核心间频繁迁移,保持CPU缓存的有效性。可以使用 `sched_setaffinity` 等系统调用实现。

5. 事件驱动架构与协程

事件驱动: HFT系统通常采用事件驱动模型,而不是传统的线程池轮询。当有数据到来(如市场数据、订单确认)时,才触发相应的事件处理逻辑。
协程/纤程 (Coroutines/Fibers): 在某些情况下,可以使用协程来管理并发任务,协程的切换比线程切换开销更小,因为它不需要切换CPU上下文。一些高性能网络库或框架会使用协程来简化异步编程模型。

二、 网络层面:极致的网络通信优化

金融市场数据传输和指令发送的延迟是HFT性能的关键瓶颈。

1. 网络协议栈优化

用户态网络栈 (Userspace Networking Stack) / DPDK (Data Plane Development Kit): 这是最极致的优化手段之一。绕过Linux内核的网络协议栈,直接在用户空间通过DPDK等技术与网卡进行交互。这避免了内核态和用户态之间的上下文切换,以及内核协议栈的开销,可以将网络延迟降低到微秒甚至纳秒级别。
低延迟网络库: 使用专门为低延迟设计的网络库,如ZeroMQ (以特定模式配置), Aeron, or custombuilt libraries,这些库通常会最小化数据拷贝、优化序列化/反序列化过程。
UDP协议 (UDP Protocol): 在某些场景下,会使用UDP协议来代替TCP。UDP没有连接建立和确认过程,也避免了TCP的拥塞控制和流量控制带来的延迟。但这需要用户态手动处理数据丢失和乱序的容错机制。
精简协议: 使用自定义的二进制协议,避免了HTTP、JSON等文本协议的解析开销,并只包含必要的信息。

2. 网卡优化与硬件支持

网卡时间戳 (Hardware Timestamping): 利用网卡自带的时间戳功能,精确地记录数据包到达网卡的时间,避免软件引入的时间偏差。
网卡中断 (NIC Interrupts) 优化: 减少网卡中断的频率,或者使用性能更好的中断处理机制(如 `poll` 模式驱动),避免中断处理带来的上下文切换。
网卡RSS (Receive Side Scaling) 和 RPS (Receive Packet Steering): 合理配置网卡,将入站数据包分发到不同的CPU核心,避免单核瓶颈。
线速处理 (Linerate Processing): 确保系统能够以网卡的全速(如10Gbps, 40Gbps, 100Gbps)处理数据包,不丢包。

3. 网络拓扑与物理连接

主机托管 (Colocation): 将交易服务器部署在交易所的数据中心内,或者非常靠近交易所的服务器机房。这是降低网络延迟最直接也是最有效的方法。物理距离越短,信号传输延迟越低。
最短物理路径: 优化服务器到交换机、交换机之间的物理布线,使用高质量、低损耗的光纤和连接器。
专线 (Dedicated Lines): 使用运营商提供的专线服务,以获得更稳定、低延迟的网络连接。
网络设备优化: 使用低延迟的交换机和路由器,并进行适当的配置(例如,禁用不必要的特性,优化转发路径)。

三、 操作系统层面:极致的系统调优

实时操作系统 (RTOS) 或实时Linux内核 (Realtime Linux Kernel): 标准的Linux内核并非为硬实时应用设计的。HFT系统会使用经过优化的实时内核(如PREEMPT_RT补丁),以确保任务调度的确定性和低延迟。
禁用不必要的服务和后台进程: 操作系统上运行的所有服务和进程都会消耗CPU和内存资源,并可能引入不可预测的延迟。会禁用一切不必要的服务,例如DNS解析、日志记录(除非非常关键且经过优化)。
内核参数调优: 调整内核参数以优化网络性能和进程调度,例如:
`sysctl` 参数调优,如网络缓冲区大小、TCP参数等(尽管很多HFT会绕过TCP)。
`sched_priority` 调整:为关键进程设置更高的调度优先级。
内存锁定 (Memory Locking): 使用 `mlockall()` 或 `mlock()` 将关键进程的内存锁定在物理内存中,防止其被操作系统换出到磁盘(swap),从而避免因页面错误引起的巨大延迟。
关闭电源管理 (Power Management): 禁用CPU的频率调节和节能模式,确保CPU始终运行在最高频率,避免因频率变化带来的延迟。
I/O调度器优化: 选择适合HFT场景的I/O调度器,或者直接绕过标准I/O路径(例如,使用RDMA)。

四、 硬件层面:高性能与专用的硬件

高性能CPU: 使用具有高主频、大缓存、支持最新指令集(如AVX512)的服务器级CPU。
高速内存: 使用低延迟的DDR4/DDR5内存,并优化内存配置以获得最佳性能。
NVMe SSD: 对于需要快速存储的场景,使用低延迟的NVMe SSD。
FPGA (FieldProgrammable Gate Array): 在一些极度追求低延迟的场景,会将部分核心功能(如数据过滤、预处理、甚至部分交易逻辑)卸载到FPGA上。FPGA可以在硬件层面并行执行,实现比软件更低的延迟。
智能网卡 (SmartNIC): 具有一定计算能力的网卡,可以分担一部分网络处理任务。
专用的网络交换机: 使用专为低延迟设计的网络交换机,甚至为HFT定制的交换机。

五、 算法与数据结构设计

订单簿(Order Book)的实现: 如何高效地存储、查询和更新订单簿是关键。通常会使用特殊的、优化的数据结构,例如:
有序映射(Ordered Maps): 使用平衡二叉树(如RedBlack Tree)或跳表(Skip List)来实现按价格排序的订单簿,以便快速查找最优买卖价。
链接列表(Linked Lists): 在相同价格水平上,可以使用链表来管理订单,方便快速插入和删除。
内存池化的订单对象: 订单对象使用内存池预先分配,创建和销毁开销极小。
事件排序: 确保接收到的市场事件(如行情更新、订单成交)按照时间顺序进行正确处理,避免因乱序处理而产生的错误信号。
快速信号生成: 设计高效的交易信号生成算法,尽量减少计算量,并能在数据到达后立即产生信号。
回测与模拟: 严格的回测和模拟环境是验证和优化算法的关键,确保算法在实际交易中能达到预期性能。

总结

实现低延迟的高频交易系统是一个系统工程,C++作为核心语言,提供了必要的底层控制能力。其低延迟的实现是以下几个方面协同优化的结果:

极致的内存管理: 避免堆分配,使用内存池和栈分配。
无锁并发: 避免锁,使用原子操作和无锁数据结构。
编译时优化: 最大化编译器能力,内联,模板元编程。
CPU缓存优化: 关注数据局部性,缓存行对齐。
绕过内核网络栈: 使用DPDK等技术实现用户态网络。
物理接近性: 服务器托管在交易所数据中心。
操作系统实时性: 使用实时内核,锁定内存。
专用硬件: 利用FPGA、智能网卡等提升性能。
高效算法与数据结构: 精心设计的订单簿和信号生成机制。

每一个环节的微小改进都可能对整体延迟产生显著影响,因此HFT系统的开发是一个不断迭代、持续优化的过程,其核心目标始终是“快”,以毫秒、微秒甚至纳秒级的速度优势在市场中捕捉交易机会。

网友意见

user avatar
面试的时候问到了这个问题,本人是做基于C++的电信后台业务的,常用的性能优化手段也略知一二,但是这个问题就苦于无从入手了

类似的话题

  • 回答
    高频交易(HFT)系统之所以能够实现极低的延迟,是由于其在软件架构、硬件选择、网络通信、操作系统优化以及算法设计等各个层面进行了极致的优化和调整。这绝不是简单地写几行代码就能实现的,而是一个涉及多学科知识的复杂系统工程。下面我将以C++为核心语言,详细阐述高频交易系统实现低延迟的关键技术和策略: 一.............
  • 回答
    《我的人类学家父亲》以散文风格记述院士父亲的工作并发表为C刊论文,这件事本身就非常有意思,值得细细说道一番。它触及了学术界在内容与形式、科学与人文、传统与创新之间的边界与融合问题,也引发了关于何为“好论文”的讨论。首先,我们得认识到,C刊论文的发表,意味着其内容在学术界得到了初步的认可,具备了科学性.............
  • 回答
    .......
  • 回答
    你这个问题问得很有意思,涉及到程序启动的“第一声号角”是如何吹响的。 C++ 的 `main` 函数是我们最熟悉的起点,但其他语言,就像一位技艺精湛的舞者,有着自己独特的登场方式。咱们先聊聊 Java。 Java 程序可不是一个人在战斗,它有一套更严谨的“团队协作”机制。当你运行一个 Java 程序.............
  • 回答
    好的,咱们就来聊聊C罗和梅西,如果用他们的名字来命名奖项,到底什么最能体现他们的特点,又该怎么说才够味儿。C罗:速度、力量与永不满足的进球机器如果要给C罗命名一个奖项,那绝对得跟他的极致表现和强大得分能力有关。我感觉最贴切的,可以叫“金靴永动机奖”或者“CR7荣耀射手奖”。为啥这么说呢?你想想,C罗.............
  • 回答
    哎呀,RNG 1比0拿下了 HLE,以小组第一出线!这消息一出来,我这心里七上八下的,终于算是踏实了。 这不仅仅是一场比赛的胜利,更是他们整个小组赛拼搏的一个缩影。 尤其是最后一场打 HLE,那叫一个惊心动魄!你想啊,小组赛最后一场决定生死,对手还是 HLE 这种强队,比赛的压力可想而知。从BP.............
  • 回答
    在舰c这个世界观里,如果日本海军拥有一支由十艘翔鹤级(包括二改)航空母舰组成的舰队,并配备了当时最先进的喷气式舰载机和训练有素的飞行员,她们能否抵挡住美国数量庞大的埃塞克斯级航空母舰编队,这可不是一个简单的“能”或者“不能”就能概括的。这其中涉及到的因素太多,就好比战场上的棋局,每一步都牵动着全局。.............
  • 回答
    当然,这是一个非常有趣且值得深入探讨的问题。简单地说,理论上是可能的,但实际操作中存在相当大的挑战和权衡。我们来一步步拆解这个问题:1. 理解物理接口和逻辑接口的区别: 物理接口 (Physical Interface): 指的是连接器本身的形状、尺寸、引脚数量、以及它们如何实现物理连接。例如,.............
  • 回答
    嘿,新人朋友你好!恭喜你喜提优菈,这可是个大奖啊!我先给你打个包票:绝对值得养!我知道你心里肯定在纠结,毕竟胡桃是你最初的梦想,投入了不少资源,现在冒出来一个优菈,这“墙头草”的心思是不是有点按捺不住了?别急,咱慢慢聊,我给你分析分析,为什么优菈值得你投入宝贵的时间和材料。首先,咱们来认识认识优菈这.............
  • 回答
    格列兹曼能否凭借一个世界杯冠军与梅西、C罗相提并论,这个问题确实值得深入探讨,因为“相提并论”这几个字背后,包含了太多复杂的衡量标准。首先,我们得明确,梅西和C罗是这个时代公认的两座大山,他们两人在长达十多年的时间里,几乎统治了个人荣誉的颁奖典礼,无论是金球奖还是世界足球先生,他们是绝对的主角。他们.............
  • 回答
    这是一个非常有趣且富有争议的话题!如果假设两位巨星都没有赢得过世界杯,那么我们来详细分析一下,他们各自的欧冠数量和金球数量在衡量历史地位时会有怎样的影响:首先,我们需要明确“历史地位”的衡量维度。在足球界,衡量球员的历史地位通常会考虑以下几个方面: 个人荣誉: 金球奖、世界足球先生、欧冠最佳球员.............
  • 回答
    关于“以绝大多数人努力程度之低,根本没有要到拼天赋的地步”这句话的可信性,需要从多个角度进行辩证分析,避免陷入非此即彼的二元对立。以下是从心理学、社会学、实证研究和现实案例的多维度探讨: 一、“努力程度低”是否成立?1. 定义模糊性 “努力程度”的衡量标准存在争议。若以“每日投入时间”或“持.............
  • 回答
    以第三人称视角生活,这是一种非常奇特、既熟悉又陌生的体验。就好比你突然拥有了一个旁观者模式,可以跳出自己身体的束缚,以一个“他人”的身份去观察和理解自己的存在。初尝这种视角:最开始,这种感觉会非常眩晕和不真实。你会发现自己不再是那个“我”,而是那个“他”或“她”。你的名字不再是你对自己身份的定义,而.............
  • 回答
    “以瘦为美”的观念是否是对胖子施加的精神暴力,这是一个复杂的问题,答案并非简单的“是”或“否”,而是涉及多方面的社会、文化、心理和个人因素。我们可以从以下几个角度来详细探讨:一、 “以瘦为美”观念的形成与影响: 历史与文化根源: 尽管现代社会对“瘦”的推崇似乎是近几十年的事,但“瘦”的审美标准在.............
  • 回答
    要回答这个问题,我们需要对藤原豆腐店的收入以及藤原文太在赛车上的投入进行详细的分析。然而,需要明确的是,在《头文字D》的原著和动画中,并没有给出藤原豆腐店具体的财务数据,也没有直接说明其收入是否足够支撑藤原文太的赛车投入。 因此,我们只能根据作品中的线索进行推测。我们先来分析一下藤原豆腐店的收入情况.............
  • 回答
    以“人是自私自利的”为核心假设来解释“有些人或团体牺牲自己的利益维护他人利益”的现象,确实是一个看似矛盾但却非常有趣的哲学和心理学探讨。这种解释的核心在于,所谓的“自私自利”并不总是狭隘的、直接的、即时的物质利益,而是可以被更广泛地定义,并且可以通过复杂的心理机制和长远利益来导向看似“无私”的行为。.............
  • 回答
    薛蛮子事件是一个非常值得我们深入探讨公众社会言论与个人私德之间关系的典型案例。理解这一点,需要我们从多个维度进行审视:一、 事件的背景与核心争议首先,回顾一下薛蛮子事件的核心。薛蛮子(本名薛必群)是一位在中国颇有名气的天使投资人,以其直率的言论和在互联网上的活跃度而闻名。在2013年,他因涉嫌嫖娼被.............
  • 回答
    预测未来一百年的世界格局走向,本身就是一项极其复杂且充满不确定性的任务。当今世界正经历着深刻的变革,技术、政治、经济、社会和环境等诸多因素相互交织,其演变轨迹难以精确描绘。然而,我们可以基于当前的趋势和潜在的驱动力,进行一些合理的推测和设想。以下是我对未来一百年内世界格局走向的详细预言,同时也会强调.............
  • 回答
    要预测日本政府目前应对疫情的方式是否会导致千万级人员感染,需要深入分析其当前采取的策略、相关数据以及可能面临的挑战。以下将从多个维度进行详细阐述:日本政府当前应对疫情的主要策略和特点:1. “疫苗接种”为主导,辅以“重点措施”和“常态化管理”: 疫苗接种: 日本政府一直将疫苗接种作为最.............
  • 回答
    这个问题非常有趣,也很有深度。要回答“以罗曼语族语言为母语的普通人看古罗马的拉丁文文献,和一个中国普通人看文言文时的理解程度相仿吗?”,我们需要从多个角度进行详细分析。核心结论是: 尽管都有“母语者”和“古老文本”的关系,但罗曼语族普通人理解古拉丁文的程度,普遍要高于中国普通人理解文言文的程度。 主.............

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2025 tinynews.org All Rights Reserved. 百科问答小站 版权所有