有哪些让你觉得设计得很棒或天才的金融衍生工具？
1. 掉期（Swaps）：看不见的“秘密武器”
最让我惊叹的，大概就是掉期（Swaps）了。初听起来，它好像很朴素，就是双方约定在未来某个时期，按照预设的规则交换一系列现金流。但它的天才之处在于，它能将隐藏的风险和成本，通过巧妙的转换，变得可视化、可管理，甚至转化为优势。
举个最经典的例子：利率掉期（Interest Rate Swap, IRS）。
想象一下，一家公司有一笔浮动利率的贷款，这意味着它的利息支出会随着市场利率波动而变化，给公司的财务规划带来了很大的不确定性。另一家公司呢，可能恰恰相反，它有一笔浮动利率的债券，但它更希望锁定固定的利息支出，因为它的现金流相对稳定。
这时，利率掉期就登场了。
场景还原： 公司A（浮动付，固定收）和公司B（固定付，浮动收）签订了一个利率掉期。
实际操作：
公司A继续按照浮动利率向银行支付利息。
公司B继续按照固定利率向持有它债券的投资者支付利息。
关键在于掉期协议： 公司A在掉期协议下，向公司B支付固定利率的现金流。而公司B，则向公司A支付浮动利率的现金流。
效果：
对公司A而言： 虽然它还是在向银行支付浮动利息，但它从公司B那里收到了浮动利息。如果这两个浮动利率的参考基准（比如LIBOR）是相同的，那么它收到的浮动利息就正好抵消了它付给银行的浮动利息。这样一来，公司A实际上就相当于只支付了固定利率的利息。它把“浮动利率支出”的风险，成功地转换成了“固定利率支出”。
对公司B而言： 类似地，它通过掉期协议收到了固定利率的现金流，这正好抵消了它原本需要支付的固定利率。它相当于支付了浮动利率的利息，成功地将“固定利率支出”的负担转移给了公司A，从而获得了更灵活的利率成本。
这玩意儿就像是给现金流“换衣服”。不管你是喜欢穿“浮动”这件衣服，还是偏爱“固定”这件，掉期都能帮你把衣服换成自己想要的款式，而且这种转换是在账面外完成的，非常高效，也不需要重新发行债券或贷款。
更有意思的是，掉期还可以是货币掉期（Currency Swap）。一家欧洲公司在美元区有业务，需要支付美元，但它的主要收入是欧元。如果它直接去市场上借美元，汇率风险和利率风险就都来了。它可以和一家美国公司签订一个货币掉期：
欧洲公司向美国公司支付固定美元利息。
美国公司向欧洲公司支付固定欧元利息。
通过这个掉期，欧洲公司可以用它从美国公司那里收到的欧元，按照掉期约定的汇率，去支付美元的利息。这样，它就锁定了美元利息的成本，同时也转移了汇率波动的风险。这简直是跨国经营的“护身符”！
2. 期权（Options）：赋予“选择权”的魔力
如果说掉期是“转换”，那么期权就是赋予了“选择权”的魔力。它不是强制性的交换，而是给了持有者在未来某个时间点，以某个价格买入或卖出某种资产的权利，而不是义务。
让我觉得天才的是它的不对称性。
买入看涨期权（Call Option）： 你支付一笔“权利金”，获得了在未来以特定价格（行权价）买入某资产的权利。
如果资产价格飞涨： 你可以行使权利，以低价买入资产，然后高价卖出，大赚一笔。你的潜在收益是无限的！
如果资产价格下跌： 你可以放弃行权，最多损失的就是当初支付的权利金。你的损失是有限的！
这就像是为你的投资买了一份“保险”，而且这份保险还能让你在市场向好时，分享到无限的上涨空间。你可以想象一下，你是个农民，你知道今年冬天可能会很冷（需要煤炭），但你不确定到底需要多少，也不确定煤炭价格会怎么走。你就可以买一个“煤炭看涨期权”，约定一个价格，如果你真的需要煤炭，并且价格涨得很高，你就行权，以约定的低价买到煤炭。如果今年冬天没那么冷，煤炭价格也没涨，你放弃行权，损失的只是你买这个权利的花费。
买入看跌期权（Put Option）： 你支付权利金，获得了在未来以特定价格卖出某资产的权利。
如果资产价格暴跌： 你可以行使权利，以高价卖出资产，避免巨额亏损。你的潜在损失被锁定了！
如果资产价格上涨： 你放弃行权，最多损失权利金。
这简直是股票投资者的“救命稻草”。当你买了一只股票，你担心它会跌。你可以同时买一个“看跌期权”，如果股价跌了，你就可以用约定的价格卖出，避免更大的损失。如果股价涨了，你就赚了股票的钱，损失的也只是期权的权利金。
期权的设计，把“风险对冲”和“投机获利”巧妙地结合在一起。它允许人们以相对较小的成本，去捕捉巨大的潜在收益，同时又将潜在的损失控制在可承受范围内。这种“小投入，大可能”的机制，是它如此吸引人的根本原因。
3. 结构化产品（Structured Products）：量身定制的“金融乐高”
最后，不得不提的是结构化产品。这东西简直是金融界的“乐高积木”。它不是一个单一的衍生工具，而是将基础资产（如股票、债券、商品）与一种或多种衍生工具（如期权、掉期）打包组合而成，创造出具有特定风险收益特征的产品。
让我觉得天才的是它的定制化。它能够根据投资者的风险偏好、收益目标、对市场走向的判断，来设计出完全符合需求的“产品”。
比如：
保本浮动收益产品（PrincipalProtected Notes）： 投资者购买这种产品，相当于买入了一份无风险债券（保证本金），同时附带了一个看涨期权，使其能够参与到某种股票指数或资产的上涨中。如果市场上涨，投资者能分享部分收益；如果市场下跌，至少本金是安全的。它解决了“想参与市场，但又怕亏本金”的矛盾。
挂钩型票据（ Tetapi Securities）： 这种产品将一部分收益与特定事件（如石油价格、公司利润）挂钩。例如，一个油田服务公司可能会发行一种票据，其收益与油价挂钩。如果油价上涨，投资者就能获得更高的回报。这对于需要对冲特定商品价格风险的企业来说，是极好的融资工具。
结构化产品的设计，把“风险转移”、“收益增强”、“本金保护”等要素，像搭积木一样组合起来，创造出千变万化的金融工具。它的天才之处在于，它能够精准地满足不同投资者的多样化需求，让金融市场变得更加灵活和高效。
这些金融衍生工具，无一不是在解决真实世界的金融问题：对冲风险、锁定成本、投机获利、满足特定需求。它们通过精妙的数学模型和交易结构，将这些目标一一实现。看着它们在金融市场中发挥作用，就好像看到一组组精密的齿轮在运转，既复杂又充满智慧。它们的设计，是人类智慧在金融领域的一次次闪耀。
网友意见
保险业或者再保险业有一类东西叫做Alternative Risk Transfer （ART），应该符合题主的需求。
不过这货的中文名我一直不知道该怎么翻译，Risk Transfer虽然大家都知道什么意思，但Alternative翻译成“另类的”感觉怪怪的，就像Exotic Option里的Exotic很多中文文章翻译成“奇异”一样。
我这里先暂时翻译成非传统风险转移或是干脆直呼为ART吧。
其实传统风险转移大家现实生活中接触很多，比如：你付一笔保费给保险公司，保险公司根据保险合同条款向你提供某样保险责任就是传统风险转移；同样，保险公司付一笔再保费给再保险公司，然后再保险公司根据再保险合同条款向保险公司提供某样再保险责任这种也属于传统风险转移。因为这些风险无论怎么转移总是在被保险标的、保险公司或者再保险公司之间流动，属于保险市场的范畴，所以说它“传统”。
而非传统风险转移工具，更多的是为了将这些保险风险转移到资本市场，以实现保险公司或再保险公司更大的承保能力，因为资本市场的体量是惊人的。
那怎么才能把保险风险转移到资本市场呢？就要靠这些非传统风险转移了。
而ART当中最著名的应该算是：巨灾债券 Catastrophe Bond，当然著名其实也是相对其他ART说的，毕竟保险到再保险再到更细致的ART实际从业人员是越来越少的，普通大众甚至不干这行的金融从业人员也很难接触到这种东西。
巨灾债券其实和一般债券差不多，会提供一个所谓的利息或收益率回报，但是这个回报以及满期时本金的给付是有条件的，就是和债券发行协议里约定的某一个巨灾是否发生以及发生的程度挂钩。
举个例子：某公司巨灾债券发行时约定的满期收益率为LIBOR+8%，但是同时约定如果美国西岸发生了烈度为7级以上的地震时，并且对发行机构（一般是再保险公司）直接造成10亿美元以上的索赔，发行机构可以不支付利息及不返回全部或部分本金（为便于理解，认为“违约”、“对赌”什么的都可以）。
当然，一般来说，再保险公司是不会直接发行巨灾债券的，他们会在百慕大还有什么鬼群岛等地方成立一家SPV，很多读者看到这里应该嗅到ABS的味道了。对的，后面的玩法有点类似，有时候巨灾债券等ART也被称为insurance securitization。具体的结构和定价等由于太专业这里就不细说了。
也正因为这样，通常依靠单一事故为触发条件的巨灾债券评级通常为垃圾级。但是此类巨灾债券（据说）非常受资本市场欢迎，不仅仅因为收益率比一般债券要高；发行机构的幕后最大老板经常是各大著名再保险公司，还是有一定谜之信心保证的；而且因为这种巨灾债券与金融市场其他投资品的关联性很小，可以说只与天灾有关，金融机构买入这种东西后可以降低持仓组合的贝塔。
我们在再保险公司等专业机构的朋友们还想出更多玩法，比如从单一事件触发发展到二次甚至多次事件触发的巨灾（这个甚至还能提升债券评级，毕竟触发或者说“违约”的概率小了）。巨灾可能不仅仅只定义为自然灾害，甚至可以挂钩人为灾难，比如病患对药厂某个药品副作用的集体诉讼，会计师事务所审计错误造成投资者损失被索赔等。
巨灾债券历史其实不长，1994年由汉诺威再保险为主要发起人发行了金融业历史上第一只巨灾债券。后来其他国际主要再保险人如瑞士再保险、慕尼黑再保险、法国再保险等都发行过自己的巨灾债券，到现在也一直持续发行。
目前除了再保险公司，像保险公司、跨国金融组织乃至政府也会发行这种东西向资本市场分散或者中介这种事实小概率但是潜在赔款巨大的风险。比如：
2006和2009年墨西哥政府（也是目前唯一一个）发行的巨灾债券触发条件为当地的飓风和地震风险。
2014年世界银行发行的巨灾债券触发条件为加勒比海十几个国家的飓风和地震风险。
2015年国有中国再保险集团香港上市后自然也要发行巨灾债券证明自己的技术实力，好吧，其实是提高承保风险承受能力，其约定的触发条件为中国境内的地震风险。一个FUN FACT是，他们为此事在百慕大成立的SPV的名字叫Panda Re，一改国企在普通人心中呆板的形象，可以说是非常豹笑了。
由于ART市场非常专业及几乎都是机构玩家，像投行如高盛或者再保险经纪领域的大拿如Aon（对，就是黄金卫生棉以前曼联球衣的赞助商）等这种金融掮客自然也是要参与的，抽手续费血这种事情他们最喜欢了。还有，这东西充满了以小博大的特质，我们对冲基金的朋友除了去澳门维加斯之类的，不少也喜欢交易这种产品，国际市场有不上专注投资巨灾债券的对冲基金产品。
由于知乎读者经常看到投行、对冲基金什么的会莫名兴奋。这里还是要再次提醒，巨灾债券等ART最主要目的还是用于保险公司或者再保险公司增强自己的承保和风险承受能力。
除了巨灾债券，ART还有一种重要产品叫Reinsurance Sidecars，中文名叫再保险边车。我当年第一次看到这货中文的时候内心其实是崩溃的，到底啥叫边车啊？后来找了图，终于知道了。
不就是以前我们小时候叫的跨子么。
不过如果叫“再保险跨子”确实也比较古怪，还是叫它边车吧。以跨斗摩托车做比喻，摩托车可以认为是再保险公司，边车就是跨斗（呃，这句话总是感觉哪里怪怪的）。
这个边车可以认为是一个SPV，再保险公司把巨灾保险或传统再保险业务装入这个边车后，投资者承诺当发生保险事故时会支付相应SPV所承载保险业务对应发生的损失，SPV会向投资者支付保费作为回报。整体感觉就像一个再保险公司提前锁定了最大可能损失并进行一定利润共享的再保险合同。
由于投资者可能来自于保险市场以外，投资边车业务和投资刚才说的巨灾债券一样，和他们已有持有投资品关联性不大，不少投资者愿意支付更高的价格（相较于经常压价的保险公司向再保险公司购买）参与此业务，已达到获取更高利润同时降低投资组合贝塔的目的。
边车业务在2005年美国卡特里娜飓风之后的一段时间发展特别蓬勃，众所周知卡特里娜对美国保险业造成巨大损失，灾后市场对巨灾保障需求特别大，同时巨灾保费亦上升不少。再保险公司们希望通过边车形式以比较稳定的价格承保尽可能多的巨灾风险。在边车模式下这些承保风险已经切割到作为边车的SPV里面，如果真的发生重大赔付，影响亦只限于SPV，对再保险公司整体的偿付能力影响有限，因此达到扩大承保能力的目的。跨斗坏了我就一脚踢走，摩托车还能继续开，以后买个新跨斗装上就是了。
说完这两个ART：巨灾债券和边车，非传统风险转移其实还有很多种类，比如还有天气衍生品 Weather Options、保险关联票据 Insurance-linked Notes等等，这些要一一说出来简直是没完没了。但起码从上面说的两个巨灾债券和边车业务的设计大家可以看到，从业人员还是很能胡思乱想的。
最后，由于本身ART业务非常小众及专业，不同产品间套路其实还是差别很大的，我本人也可能没有完全搞懂，如有专家也请不吝赐教。
最近在一个xx星球的公众号上看到一篇讲世界银行发行瘟疫债券的文章
说新冠肺炎如果死亡2500人 有近5亿美金债券就要清零
我很感兴趣就研究了一下 可以让大家更好的理解这款金融产品
大部分媒体上对瘟疫债券的介绍都只是蜻蜓点水 没有做比较深入的讲解
所以我找到了世界银行的瘟疫债券招股书 可以保证内容的可靠性
大家如果有兴趣我可以提供文件
由于这款巨灾债券涉及了大量债券、保险、再保险、衍生品等专业知识和词汇
我只能疯狂在 谷歌翻译 和产品文档之间反复横跳
我专门咨询了在香港法兴银行做债券 以及 中国再保险集团工作的两个同学
很巧的是 中国再保险的同学告诉我 他所在的部门正好发行了 中国第一款巨灾债券
巨灾债券 英文名称 Catastrophe Bond
一般大家习惯称为 Cat Bond
1997年 美国USAA保险公司第一次发行了巨灾债券（飓风债券），总规模达到4.77亿美元
成为了美国巨灾债券史上的一个里程碑
巨灾债券 设计的目的就在于 可以将自然灾害 造成经济损失 转移到金融市场
相当于是一种特殊的保险产品
“巨灾债券”有很多类型 瘟疫债券只是其中一种
其他自然灾害 如地震、海啸、飓风、洪水等 也可以发行相应的债券
巨灾债券的运作机制是这样的
首先 需要规避灾难风险的发起方掏一笔保费
然后保险公司或世界银行这类发行机构，设计好巨灾债券的各项条款后将产品发行。
募集到的资金连同保费 一起放进设立在百慕大的SPV机构中 你可以把SPV理解为一个保险箱
存在SPV里面的钱 会拿来投资一些风险非常低的 AAA评级产品 比如一些发达国家主权债
获得的收益和缴纳保费 会作为债券利息 支付给债券的持有者
如果天下太平 那么债券到期后 债券本金会还给投资者
如果发债券条款中约定的灾难 并且已经触发相应的条件
那么债券投资者只能得到利息 债券本金都会支付给巨灾债券的发起方
我感觉暴雷无数 纷纷跑路的P2P
和这款产品有些异曲同工之妙
都是利息很多
其实是在赌博
平台一旦暴雷
你的本金全没
区别在于巨灾债券一开始就告诉你 你的本金有归零的风险
但是P2P一直宣称 没有任何风险 可以放心购买
可能有朋友会问了
既然有本金损失的风险 那为什么还那么多机构抢着买瘟疫债券呢？
原因主要有两个
第一个原因是
这类债券的利息高 大型灾害发生的概率很低 综合下来的收益预期还是
就像大家买车险 即使你刚买完就出险 保险公司也不会亏的 看看各大保险公司的净利润就已经说明问题了
第二个原因是
巨灾债券和股市没有太多的关联度 机构投资者出于资本配置的需求
也要买点巨灾债券 分散资本市场的风险
毕竟鸡蛋不能都放在一个篮子里
下面 我们来看看巨灾债券在其他领域的应用
南美洲地处环太平洋地震带 是地震非常高发的地区
历史上最强的10次地震中 有4次发生在南美洲
2018年 太平洋联盟成员国智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁联合推出了一款地震债券
这款4合1产品深受投资者喜爱，总计募集了13.6亿美元，是有史以来第二大规模巨灾债券
根据地震债券的介绍
募集的13.6美元中 智利可获得5亿美元的保护
哥伦比亚4亿美元、秘鲁2亿美元
墨西哥投保了a、b两类地震，可以得到2.6亿美元的保护。
地震债券约定将保护智利、哥伦比亚和秘鲁3年，保护墨西哥2年。
从统计数据上我们可以得知
近20年全球4.5级以上的地震 平均每年发生6764次
而7级以上的大地震 平均每年只发生12.8次
不同等级的地震发生概率非常悬殊
正因为大地震发生的概率非常低 所以综合的风险预期损失也就更低
智利、哥伦比亚、墨西哥A类大地震 只需要掏2.5%到3%保费（风险溢价）
等级较低的地震经常发生 造成的经济损失就会更大
因此秘鲁、墨西哥b类地震 需要支付6% 和 8.25%的保费（风险溢价）
就好比我们坐飞机经常会遇到延误 几十块钱买的延误险最多才能赔几百块
而保额320万的航空意外险 只卖30块钱 道理是一样的
2014年 埃博拉病毒在非洲肆虐，由于疫情造成了巨大的经济损失
疫情过后 世界卫生组织、世界银行以及由美国、英国、德国、法国、日本、意大利和加拿大组成的七国集团
成立了流行病应急融资基金PEF（Pandemic Emergency Financing Facility）
2017年6月 流行病应急融资基金发行了首款瘟疫债券
瘟疫债券发行的目的 是保护77个低收入的IDA成员国家
IDA是国际开发协会的英文缩写 隶属于世界银行
协会的主要宗旨是对低收入的国家，提供条件优惠的长期贷款。
我们来看一下瘟疫债券的运作模式
这次发行的瘟疫债券和以往的巨灾债券的发行有所不同
瘟疫债券的保费是由德国和日本无偿捐出 交给流行病应急融资基金PEF， 再进行债券的发行
瘟疫债券累计筹集了4.25亿美元
类似于墨西哥的A、B两类地震债券
瘟疫债券也分为A、B两类
A类债券主要针对【流感和冠状病毒】
总计发行2.25亿美元的债券和5,000万美元的衍生品
B类债券主要针对【丝状病毒，冠状病毒，拉萨热，裂谷热和克里米亚刚果出血热】
总计发行了9500万美元债券和5500万美元掉期交易
这里提到的衍生品和掉期交易 我就不展开了
大家可以简单理解为
他们也是把瘟疫爆发的风险 转移到金融市场的手段
AB两类债券的主要区别，一方面是覆盖的疾病种类不同；
另一方面是A类债券的主要触发条件为 2500人因流行病死亡 ，而B类债券的触发条件为250人。
截至2020年3月，A类债券的二级市场价格跌幅达20-25％，B类债券的跌幅为95％以上
虽然瘟疫债券约定的触发时间还没到
但从目前全球疫情的蔓延程度看 截止3月14日
中国累计确诊81026人 死亡3194人
海外累计确诊55091人 死亡2236人
瘟疫债券协议约定的条件基本都触发了
投资机构持有的4.25亿美元债券中
A类债券在协议中规定如果是冠状病毒导致的疫情，本金将赔付16.67%
B类债券的本金 将100%全额赔付
这些赔付的债券本金 都将会支付给 77个国际开发协会（IDA）的受灾国家
虽然说愿赌服输 但是我觉得还是应该感谢一下 这些债券的持有人 对世界抵抗新冠肺炎疫情作出的贡献
我做了一期视频 专门讲解巨灾债券 大家有兴趣可以看看
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