Quant 通常需要什么样的教育背景和知识结构？ 第1页

谢邀。最近很多知友私信我问这一类问题，我每次都回答得非常Qualitative，陈列各种条件，讨论各种可能，非常不系统，作为一个Quantitative人士，我实在羞愧。因此这里我决定给出一套完整的Quant模式的答案。

这里我出20道初级和中级水平的题目，四大类：数学、金融、统计、计算机。如果你对自己诚实，请在不借助任何外力的情况下完成。后面我会提供详细的诊断。

数学：

1、：是一Brownian motion，给出在k>=2时的Closed Form Formula。

2、有一个信用卡卡号（一个整数），A要发送给B，发送过程中有很高的概率被窃听者C截获信息，请提出一个算法来加密，使得解密复杂度为NP级。A和B之间可以发送信息任意次。

3、提出至少三种Monte Carlo Simulation的Variance Reduction方法，并简单描述如何实现。

4、给出任一Levy Process的停时概率密度（Probability Density）。可以自己建立相应假设。

5、给出ODE 的通解。

金融：

1、给出Black-Scholes公式的假定（Assumptions），并从Black-Scholes PDE或条件期望的角度推导Black-Scholes公式。

2、什么是Implied Volatility Smile/Skew，为什么会有这样的现象。

3、说出任一Interest Rate Curve Model (BDT, HJM, Hull-White等等）并简单描述其特点。

4、讨论Risk Parity和传统Portfolio Construction方法的差异。

5、讨论GARCH Model的用处和拟合（Fitting）方法。

统计：

1、产生N个服从[0,1] uniform distribution的随机变量，并累加使其和大于一。求N的期望值。

2、有一个奖品，三个人，和一枚公平的硬币。现在要通过投硬币来决定把奖品给谁。请问如何投硬币（可以无限次）使得这个分配是公平的。

3、请给出的分布，给出一种拟合参数值的方法。

4、讨论至少一种Unsupervised Statistical Learning的方法，如何实现和基本应用。

5、什么是Colinearity，说出至少两种Colinearity的解决方法。

计算机：

1、讨论一种可以并行化（Parallelism）的排序算法，如何实现？

2、讨论虚函数在C++中的意义

3、一个长度为N的数组里面有N个范围是1到N的整数（可以重复出现），请分别给出N^2, NlogN, N的复杂度的算法来找出重复项

4、给出一种计算二分图（Bipartite）极大匹配（Maximal Matching）的多项式复杂度级别的算法

5、语言题（根据你熟悉的语言任做一个）：

Python：一句话（一行语句）给出计算Fibonacci第N项数值的函数定义（不能使用Closed Form公式）

Java: 多线程计算Fibonacci第N项数值如何具体实现

Matlab: 用什么Package、如何来计算Disciplined Convex Programming

C++：如何在C++中实现Singleton设计模式

题目部分结束。首先说明：知乎牛人众多，我相信每个领域都有人可以视某一类题目如儿戏，所以大神勿喷，我只是提供一个简单的诊断给相关知友。

其次，这些题目全部是我根据经验临时想出来的，有任何错误欢迎指出。同时，一般面试还会考到各种Brain Teaser，我觉得意义不大，所以这里一道都没有。纯考察知识。

假设你对于这20题中N道题目feel comfortable并且有信心自己的答案是对的：

N>=16：找一个Entry Level的Quant对于你来说问题不大了，如果你缺少相关学历（MFE或PhD），那就去读个书把！如果你都有了，那么你就多投简历多申请把。Market短暂不好但终归你可以找到Quant的工作。

15>=N>=8：如果你有严重的偏科，即某类题很强但某类基本不会，那么加强知识体系后问题也不大。如果你很平均，那说明还需要学得更加深入一点。

7>=N：如果你能解决的题目少于等于7，说明你没有一个方向精通或知识领域太狭窄，这说明你起码需要在一个或多个方面花费大量的精力。如果是PhD我强烈建议自学相关内容，如果本科刚毕业我强烈建议再去修一个学位。

希望这个答案让大家不再迷茫