为什么不建议大家轻易的转行做量化玩高频? 第1页

首先题目说的是“转行做”而不是“兼职做”，就是完全放弃之前的工作全身心来做的意思。

虽然说做事情要全力以赴，但还是得衡量风险和收益。

传统行业，是生产了东西卖不出，于是公司就倒闭了。量化也类似，就是研究的策略不赚钱，然后就玩不下去了。

那么为何不等到策略赚钱了再全职做呢？这是很自然的想法。

而且，所谓赚钱，指的是夏普比大于零，夏普比是1也是赚钱，2也是赚钱，4、8、16、32都是赚钱，不外乎是每年赚钱，还是每天赚钱的区别。

不如你每天2小时业余量化，最好策略夏普比是2；每天4小时，夏普比是4，等等；这些都是可以自己选择的。

如果本身工作很忙，那么可以拉长周期。比如每天还是2小时，但慢慢做，一年两年，这样也可以做出夏普是4、8、16的策略。

很多人做不出来，一个是知识储备太少，这个可以通过参加量化培训解决；一个是急于求成，老想一两年发财，其实西蒙斯最初十年都没啥成果。

因此，可以把节奏放慢，一开始自己钱也不是很多，亏了一两万，下个月工资又回来了，不用怕。夏普比有2左右其实更不用怕了，可以分散品种分别三策略，夏普比一开始会随着资金增加而增加，只有到了一定程度（起码几个亿）才会遇到瓶颈，此时增加资金会降低夏普比。

反正这个时候你有几个亿了，再转行做问题不大。

量化高频，对应是这种段位的算命：