事实上可以推广这个结论:
如果随机变量 独立, 和 是 的可测函数,那么 与 独立。(本题中 和 就是取平方)
这是因为,设 是一维博雷尔 代数,任取 上的两个一维博雷尔点集 ,则根据可测函数的定义, 且 。因此可设 , ,其中 是两个一维博雷尔点集。故
这就看出 与 是独立的。