卖出期权后再到现货市场做相应的对冲，岂不是几乎无风险赚取了权利金？
卖出期权后，在现货市场进行对冲，确实是一种非常普遍且能稳赚权利金的策略，我们俗称“卖期权收权利金”。这背后其实是一种对冲套利的思想，理论上可以做到风险极低甚至接近无风险。不过，要说“几乎无风险”，咱们得掰开了、揉碎了说清楚，这中间也有门道，也有需要注意的地方。
卖期权收权利金，为啥听起来这么美？
咱们先来聊聊为什么这个操作能让卖家“稳赚权利金”。
1. 期权的时间价值损耗： 期权本身是有价值的，这个价值分为内在价值和时间价值。所谓时间价值，就是指距离到期日还有一段时间，未来价格可能波动的可能性所带来的价值。时间就像一把钝刀，一直在慢慢地切割期权的时间价值。对于期权卖家来说，只要标的资产价格不朝着对他们不利的方向大幅波动，时间价值的损耗就会让他们在期权到期时，以更低的价格买回（如果是卖出看涨期权）或者以更高的价格卖出（如果是卖出看跌期权）期权，从而锁定权利金的利润。
2. 概率优势： 大多数期权在到期时是“价外”的，也就是说，标的资产的价格并没有达到行权价。这意味着大多数期权都会过期作废。作为期权卖家，你就是赌那个大概率会发生的小概率事件（期权过期作废）会发生。而你收取的权利金，就是你承担了未来价格大幅波动的风险，换来的“保险费”。
那么，怎么对冲才能做到“几乎无风险”？
这里说的对冲，通常是指在卖出期权的同时，或者在持有期权期间，通过在现货市场进行相应的操作，来规避或抵消期权可能带来的风险敞口。这就像你卖了一份保险，然后又去买了一份“反向保险”来保护自己。
咱们以一个具体的例子来说明：
场景一：卖出看涨期权（Call Option）
操作： 你认为某只股票（比如 A 股票）在未来一个月内不会大涨，或者只会小幅上涨。你于是卖出了 A 股票一个月后到期，行权价为 10 元的看涨期权，收到了 0.5 元的权利金。
风险： 如果 A 股票在一个月内涨到了 15 元，那么买入看涨期权的人就会行权，你就有义务以 10 元的价格将 A 股票卖给他。但你手上没有 A 股票，你就得去市场以 15 元的价格买入 A 股票，再以 10 元卖出，这样就会亏损 5 元。加上之前收到的 0.5 元权利金，净亏损就是 4.5 元。这远远超过了你收取的 0.5 元权利金。
对冲操作： 为了规避这种风险，你可以在卖出看涨期权的同时，在现货市场买入一定数量的 A 股票。
对冲比例： 这里就要涉及到期权希腊字母中的“Delta”了。Delta 是一个衡量期权价格相对于标的资产价格变化的敏感度指标。卖出看涨期权的 Delta 通常是负数（表示标的资产涨，期权价格涨；但卖方是负的敞口）。
具体操作举例： 假设你卖出的是一股 A 股票对应的看涨期权，其 Delta 是 0.5。这意味着，当 A 股票价格上涨 1 元时，你卖出的看涨期权价格大概会上涨 0.5 元。为了对冲掉这个风险，你需要在现货市场买入 0.5 股 A 股票。
结果分析：
A 股票上涨到 15 元：
你卖出的看涨期权亏损是 (15 10) 0.5 = 4.5 元（考虑到权利金）。
你买入的 0.5 股 A 股票价值从 10 元/股变成了 15 元/股，价值增加了 0.5 股 (15 10) 元/股 = 2.5 元。
总盈亏： 权利金 0.5 元 + 股票上涨收益 2.5 元 期权亏损（实际是期权增值） 4.5 元 = 1.5 元。
等等，好像还是亏？ 这里要特别说明，理论上完美的对冲是让你的总盈亏在标的资产价格变化时保持相对稳定，从而赚取权利金。上面的例子还没有完全体现出“几乎无风险”。
更精细的对冲（Delta 对冲）：
卖出看涨期权，相当于你“持有”了标的资产的空头头寸（因为你可能需要以较低价卖出），所以你的 Delta 是负的。
如果你在卖出看涨期权的同时，在现货市场买入相应数量的标的资产，就相当于你“持有”了标的资产的多头头寸。
对冲的目的就是让你的总 Delta 接近于零。
回到上面的例子：卖出 1 份行权价 10 元的看涨期权，Delta 是 0.5。如果你在现货市场买入 0.5 股 A 股票，你的总 Delta 就是 0.5 + (0.5 股 1 Delta/股) = 0。
这样一来，当 A 股票价格上涨 1 元时：
你卖出的看涨期权，价格大致会上涨 0.5 元。你收到的权利金是 0.5 元，所以你在这笔期权上的盈亏变化是亏损 0.5 元。
你买入的 0.5 股 A 股票，价格上涨了 0.5 股 1 元/股 = 0.5 元。
总盈亏变化： 0.5 元（期权）+ 0.5 元（股票）= 0 元。
也就是说，无论 A 股票涨多少，你的总资产价值变化（不考虑权利金净赚的部分）都接近于零。 你最终的收益，就是你一开始收到的权利金（0.5 元）。
场景二：卖出看跌期权（Put Option）
操作： 你认为 A 股票在未来一个月内不会大跌，或者只会小幅下跌。你于是卖出了 A 股票一个月后到期，行权价为 10 元的看跌期权，收到了 0.5 元的权利金。
风险： 如果 A 股票在一个月内跌到了 5 元，买入看跌期权的人就会行权，你就有义务以 10 元的价格从他手里买入 A 股票。但你手上没有 A 股票，你就得去市场以 5 元的价格买入 A 股票，再以 10 元卖给他，这样就会赚 5 元。但这还没完，如果你的目标是赚取权利金，那么你卖出期权后，期望的是股票不跌。如果股票跌到 5 元，你除了要以 10 元的价位接盘，你原本手上持有的股票（如果持有的话）也会贬值。
对冲操作： 卖出看跌期权，相当于你“持有”了标的资产的多头头寸（因为你可能需要以较高价买入），所以你的 Delta 是正的。
为了对冲掉这个风险，你需要在卖出看跌期权的同时，在现货市场卖出（做空）一定数量的标的资产。
对冲比例： 卖出看跌期权的 Delta 是正数。假设你卖出的看跌期权 Delta 是 0.6。你就需要在现货市场卖出 0.6 股 A 股票（做空）。
结果分析：
当 A 股票价格下跌 1 元时：
你卖出的看跌期权，价格大致会上涨 0.6 元。你收到的权利金是 0.5 元，所以你在这笔期权上的盈亏变化是亏损 0.6 元。
你卖出（做空）的 0.6 股 A 股票，价格下跌了 0.6 股 1 元/股 = 0.6 元。因为你是做空，所以股票下跌是赚钱的。
总盈亏变化： 0.6 元（期权）+ 0.6 元（做空股票）= 0 元。
同样，无论 A 股票跌多少，你的总资产价值变化（不考虑权利金净赚的部分）都接近于零。 你最终的收益，就是你一开始收到的权利金（0.5 元）。
为什么说是“几乎无风险”？
上面说的 Delta 对冲，理论上可以让你的头寸在标的资产价格小幅变动时，盈亏保持稳定。但现实中，之所以说是“几乎无风险”，而不是“绝对无风险”，是因为存在一些现实中的限制和波动：
1. Delta 的变动（Gamma 风险）： Delta 并不是一个固定不变的数字，它会随着标的资产价格的变化而变化。这个变化率叫做 Gamma。如果你卖出的期权 Delta 是 0.5，当股票涨了 1 元，Delta 可能就变成了 0.4，这时你原本买入的 0.5 股就不够对冲了。你需要不断地根据 Delta 的变化，动态地调整你在现货市场的持仓数量。这种频繁的调整会产生交易成本（手续费、滑点），而且在市场剧烈波动时，可能来不及调整。
2. 交易成本和滑点： 每次在现货市场买卖股票都需要支付手续费，并且实际成交价格可能与你预期的价格有偏差（滑点）。这些成本会蚕食你的利润，尤其是在对冲次数频繁时。
3. 期权本身的流动性： 如果你卖出的期权非常不活跃，可能不容易找到对手方来对冲，或者对冲价格非常不理想。
4. 流动性风险： 在极端市场情况下，现货市场或期权市场可能出现流动性枯竭，导致你无法以合理价格进行对冲操作。
5. 期权到期日的精确性： Delta 对冲的理论是基于连续的交易和价格变化。期权到期前夕，尤其是在到期日附近，Delta 会迅速向 0 或 +/1 逼近，此时对冲操作的难度和风险会增加。
6. 其他期权风险（Vega、Theta、Rho）： Delta 对冲主要解决了价格风险（Delta 风险），但期权价格还受到波动率（Vega）、时间衰减（Theta）和利率（Rho）的影响。如果这些因素发生不利变动，也可能导致亏损。不过，对于卖出期权收取权利金的策略来说，Theta 是有利因素（时间价值衰减），而 Vega 的影响则取决于你是卖出看涨还是看跌期权，以及你对波动率的预期。
总而言之，卖出期权后在现货市场做相应的对冲，是一种非常成熟和常用的套利策略，核心在于利用时间价值损耗和概率优势，并通过 Delta 对冲来锁定利润。
它的吸引力在于，如果你能够有效地进行对冲，你的利润主要就来自于收取的权利金，而标的资产价格的大幅波动对你的整体盈亏影响会大大减小。但“几乎无风险”并非“绝对无风险”，这其中涉及到对期权希腊字母的深刻理解、频繁的仓位调整能力、对市场流动性的判断，以及对交易成本的控制。
这就像在玩一个精密的数学游戏，你给自己的“保险”加了“反向保险”，虽然大部分时间能稳赚“保险费”，但偶尔也会因为“保险公司”的规则变化（Delta 变化）或者意外事件（市场剧烈波动、交易成本）而遇到点小麻烦。所以，理解并管理好这些额外的风险因子，是确保这个策略能够持续盈利的关键。
卖期权收权利金，为啥听起来这么美？
咱们先来聊聊为什么这个操作能让卖家“稳赚权利金”。
1. 期权的时间价值损耗： 期权本身是有价值的，这个价值分为内在价值和时间价值。所谓时间价值，就是指距离到期日还有一段时间，未来价格可能波动的可能性所带来的价值。时间就像一把钝刀，一直在慢慢地切割期权的时间价值。对于期权卖家来说，只要标的资产价格不朝着对他们不利的方向大幅波动，时间价值的损耗就会让他们在期权到期时，以更低的价格买回（如果是卖出看涨期权）或者以更高的价格卖出（如果是卖出看跌期权）期权，从而锁定权利金的利润。
2. 概率优势： 大多数期权在到期时是“价外”的，也就是说，标的资产的价格并没有达到行权价。这意味着大多数期权都会过期作废。作为期权卖家，你就是赌那个大概率会发生的小概率事件（期权过期作废）会发生。而你收取的权利金，就是你承担了未来价格大幅波动的风险，换来的“保险费”。
那么，怎么对冲才能做到“几乎无风险”？
这里说的对冲，通常是指在卖出期权的同时，或者在持有期权期间，通过在现货市场进行相应的操作，来规避或抵消期权可能带来的风险敞口。这就像你卖了一份保险，然后又去买了一份“反向保险”来保护自己。
咱们以一个具体的例子来说明：
场景一：卖出看涨期权（Call Option）
操作： 你认为某只股票（比如 A 股票）在未来一个月内不会大涨，或者只会小幅上涨。你于是卖出了 A 股票一个月后到期，行权价为 10 元的看涨期权，收到了 0.5 元的权利金。
风险： 如果 A 股票在一个月内涨到了 15 元，那么买入看涨期权的人就会行权，你就有义务以 10 元的价格将 A 股票卖给他。但你手上没有 A 股票，你就得去市场以 15 元的价格买入 A 股票，再以 10 元卖出，这样就会亏损 5 元。加上之前收到的 0.5 元权利金，净亏损就是 4.5 元。这远远超过了你收取的 0.5 元权利金。
对冲操作： 为了规避这种风险，你可以在卖出看涨期权的同时，在现货市场买入一定数量的 A 股票。
对冲比例： 这里就要涉及到期权希腊字母中的“Delta”了。Delta 是一个衡量期权价格相对于标的资产价格变化的敏感度指标。卖出看涨期权的 Delta 通常是负数（表示标的资产涨，期权价格涨；但卖方是负的敞口）。
具体操作举例： 假设你卖出的是一股 A 股票对应的看涨期权，其 Delta 是 0.5。这意味着，当 A 股票价格上涨 1 元时，你卖出的看涨期权价格大概会上涨 0.5 元。为了对冲掉这个风险，你需要在现货市场买入 0.5 股 A 股票。
结果分析：
A 股票上涨到 15 元：
你卖出的看涨期权亏损是 (15 10) 0.5 = 4.5 元（考虑到权利金）。
你买入的 0.5 股 A 股票价值从 10 元/股变成了 15 元/股，价值增加了 0.5 股 (15 10) 元/股 = 2.5 元。
总盈亏： 权利金 0.5 元 + 股票上涨收益 2.5 元 期权亏损（实际是期权增值） 4.5 元 = 1.5 元。
等等，好像还是亏？ 这里要特别说明，理论上完美的对冲是让你的总盈亏在标的资产价格变化时保持相对稳定，从而赚取权利金。上面的例子还没有完全体现出“几乎无风险”。
更精细的对冲（Delta 对冲）：
卖出看涨期权，相当于你“持有”了标的资产的空头头寸（因为你可能需要以较低价卖出），所以你的 Delta 是负的。
如果你在卖出看涨期权的同时，在现货市场买入相应数量的标的资产，就相当于你“持有”了标的资产的多头头寸。
对冲的目的就是让你的总 Delta 接近于零。
回到上面的例子：卖出 1 份行权价 10 元的看涨期权，Delta 是 0.5。如果你在现货市场买入 0.5 股 A 股票，你的总 Delta 就是 0.5 + (0.5 股 1 Delta/股) = 0。
这样一来，当 A 股票价格上涨 1 元时：
你卖出的看涨期权，价格大致会上涨 0.5 元。你收到的权利金是 0.5 元，所以你在这笔期权上的盈亏变化是亏损 0.5 元。
你买入的 0.5 股 A 股票，价格上涨了 0.5 股 1 元/股 = 0.5 元。
总盈亏变化： 0.5 元（期权）+ 0.5 元（股票）= 0 元。
也就是说，无论 A 股票涨多少，你的总资产价值变化（不考虑权利金净赚的部分）都接近于零。 你最终的收益，就是你一开始收到的权利金（0.5 元）。
场景二：卖出看跌期权（Put Option）
操作： 你认为 A 股票在未来一个月内不会大跌，或者只会小幅下跌。你于是卖出了 A 股票一个月后到期，行权价为 10 元的看跌期权，收到了 0.5 元的权利金。
风险： 如果 A 股票在一个月内跌到了 5 元，买入看跌期权的人就会行权，你就有义务以 10 元的价格从他手里买入 A 股票。但你手上没有 A 股票，你就得去市场以 5 元的价格买入 A 股票，再以 10 元卖给他，这样就会赚 5 元。但这还没完，如果你的目标是赚取权利金，那么你卖出期权后，期望的是股票不跌。如果股票跌到 5 元，你除了要以 10 元的价位接盘，你原本手上持有的股票（如果持有的话）也会贬值。
对冲操作： 卖出看跌期权，相当于你“持有”了标的资产的多头头寸（因为你可能需要以较高价买入），所以你的 Delta 是正的。
为了对冲掉这个风险，你需要在卖出看跌期权的同时，在现货市场卖出（做空）一定数量的标的资产。
对冲比例： 卖出看跌期权的 Delta 是正数。假设你卖出的看跌期权 Delta 是 0.6。你就需要在现货市场卖出 0.6 股 A 股票（做空）。
结果分析：
当 A 股票价格下跌 1 元时：
你卖出的看跌期权，价格大致会上涨 0.6 元。你收到的权利金是 0.5 元，所以你在这笔期权上的盈亏变化是亏损 0.6 元。
你卖出（做空）的 0.6 股 A 股票，价格下跌了 0.6 股 1 元/股 = 0.6 元。因为你是做空，所以股票下跌是赚钱的。
总盈亏变化： 0.6 元（期权）+ 0.6 元（做空股票）= 0 元。
同样，无论 A 股票跌多少，你的总资产价值变化（不考虑权利金净赚的部分）都接近于零。 你最终的收益，就是你一开始收到的权利金（0.5 元）。
为什么说是“几乎无风险”？
上面说的 Delta 对冲，理论上可以让你的头寸在标的资产价格小幅变动时，盈亏保持稳定。但现实中，之所以说是“几乎无风险”，而不是“绝对无风险”，是因为存在一些现实中的限制和波动：
1. Delta 的变动（Gamma 风险）： Delta 并不是一个固定不变的数字，它会随着标的资产价格的变化而变化。这个变化率叫做 Gamma。如果你卖出的期权 Delta 是 0.5，当股票涨了 1 元，Delta 可能就变成了 0.4，这时你原本买入的 0.5 股就不够对冲了。你需要不断地根据 Delta 的变化，动态地调整你在现货市场的持仓数量。这种频繁的调整会产生交易成本（手续费、滑点），而且在市场剧烈波动时，可能来不及调整。
2. 交易成本和滑点： 每次在现货市场买卖股票都需要支付手续费，并且实际成交价格可能与你预期的价格有偏差（滑点）。这些成本会蚕食你的利润，尤其是在对冲次数频繁时。
3. 期权本身的流动性： 如果你卖出的期权非常不活跃，可能不容易找到对手方来对冲，或者对冲价格非常不理想。
4. 流动性风险： 在极端市场情况下，现货市场或期权市场可能出现流动性枯竭，导致你无法以合理价格进行对冲操作。
5. 期权到期日的精确性： Delta 对冲的理论是基于连续的交易和价格变化。期权到期前夕，尤其是在到期日附近，Delta 会迅速向 0 或 +/1 逼近，此时对冲操作的难度和风险会增加。
6. 其他期权风险（Vega、Theta、Rho）： Delta 对冲主要解决了价格风险（Delta 风险），但期权价格还受到波动率（Vega）、时间衰减（Theta）和利率（Rho）的影响。如果这些因素发生不利变动，也可能导致亏损。不过，对于卖出期权收取权利金的策略来说，Theta 是有利因素（时间价值衰减），而 Vega 的影响则取决于你是卖出看涨还是看跌期权，以及你对波动率的预期。
总而言之，卖出期权后在现货市场做相应的对冲，是一种非常成熟和常用的套利策略，核心在于利用时间价值损耗和概率优势，并通过 Delta 对冲来锁定利润。
它的吸引力在于，如果你能够有效地进行对冲，你的利润主要就来自于收取的权利金，而标的资产价格的大幅波动对你的整体盈亏影响会大大减小。但“几乎无风险”并非“绝对无风险”，这其中涉及到对期权希腊字母的深刻理解、频繁的仓位调整能力、对市场流动性的判断，以及对交易成本的控制。
这就像在玩一个精密的数学游戏，你给自己的“保险”加了“反向保险”，虽然大部分时间能稳赚“保险费”，但偶尔也会因为“保险公司”的规则变化（Delta 变化）或者意外事件（市场剧烈波动、交易成本）而遇到点小麻烦。所以，理解并管理好这些额外的风险因子，是确保这个策略能够持续盈利的关键。
网友意见
谢邀，题主想得很浅，不过倒是有个类似的策略能引发些思考。
题主说的underlying在1.1的时候，卖出执行价为1.05的看跌期权，那么如果价格始终没到1.05以下，那么白收期权费。同时设置一个sell stop在1.05，一旦价格下落击穿1.05则有一个空头头寸可以完美兑付期权，并且期权费是照收不误的。如此如意算盘，看跌期权的价格就应该为0了，这明显与事实不符。
只需要设想一种场景，价格在下穿1.05之后获得了一个空头头寸，价格下跌一段时间后反弹，恢复到1.05以上，并且在行权日价格比1.05高出不少。那么期权费的收入可能远远覆盖不了空头头寸的亏损。故而，这不是一个获取无风险收益的好策略。
但，再细想一下，这个策略可以发展发展。
如果咱们1.1的时候卖出一个执行价1.05的看跌期权，期权费收得好好的，一旦跌穿1.05了，我们sell持有空头头寸，跌到再低也不怕，有备兑嘛。如果涨回来了，我们平仓嘛，平进平出，涨回去期权不会被行权，那就高枕无忧了嘛。
大家无视我的画风，不要在意那些细节。
那这在理论上，是不是一个完美的策略？
是的，这在理论上还真是一个完美的策略。
然而并没有什么卵用。只要略微再思考一下执行层面的细节就会发现根本无用。价格跌穿1.05的时候，只要不是一口气跌穿的，那在1.05这里就是上上下下的，你每次都做吗？如果每次都一下就空，一回来就多，手续费加起来多少？
如果如你所愿，是一口气跌穿的，能不能拿到这个点位的头寸，还是两说呢。
为了避免这个问题，我们可以设个区间嘛。
到红钱了卖，绿线了再补回来。
好，那么问题来了，区间设多宽。如果区间窄了，那么和在一根线的做法是一模一样的，只要反复在徘徊，就反复抽脸。
如果区间设宽了，那一次的低卖高买的损失量就很大了。
这些都不是关键，关键在于，你跟不不知道要反复打脸几次，期权就卖一次，收一份钱，多打脸几次就完全没意义了。当你被打脸几次不干的时候，期权要平仓，如果VOL还上升了，哭都没地方哭。
故而，这种策略也是无效的。一个策略要有效，必然是有一个独到的地方，为市场所不知道的，或者大多数人没有意识到的。如果人人都能通过sell stop 来给期权备兑的话，你卖5块，我就卖4块。你卖4块，我就卖3块。只要这样想想，就知道根本没有赚钱的空间余地。
所以，在思维交易策略的时候有这么几层。
（1）理论上要可行，题主这个在理论上还没到可行的地步
（2）实际操作上的细节要扫清，如果理论可行，实操被否，也是没有意义的
（3）有独到的价值，能够持续输出别人没有的东西
只有这些都过了，方有尝试的必要。
希望对大家有帮助。
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股票的买入卖出，听起来简单，但背后却是一个庞大而精密的交易体系。咱们就来好好捋一捋这事儿。你买的股票，到底是从谁手里来的？简单来说，你买股票，就是从其他投资者手里买的。想象一下，股票市场就像一个巨大的集市，里面有无数的买家和卖家，大家都在这里进行交易。 初次发行（IPO）： 当一家公司第一次向公.............
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