问题

如何通俗地理解概率论中的「极大似然估计法」?

回答
嘿,咱们今天来聊聊“极大似然估计法”,听着名字挺高大上的,但其实骨子里是个特别接地气的想法。就好比我们平时在生活里做判断一样,只不过它有了一套数学的规矩。

先抛开数学,咱们从生活里找个例子。

想象一下,你面前有这么一个盒子,里面装了一些红球和蓝球。你不知道里面到底有多少红球,多少蓝球,只知道球的总数是确定的,比方说100个。

你想要知道盒子里红球的比例是多少。怎么办?最直观的办法是什么?

你总不能一个一个把球都拿出来数吧? 那样太慢了。

所以,你决定“抽样”。你从盒子里随手抓一把球出来,比方说抓了10个。你发现这10个球里,有7个红球,3个蓝球。

现在,问题来了:

你手里这10个球,是你对盒子里所有球的“观察”。
根据你这10个球的样本,你“猜测”盒子里红球的比例大概是多少?

你可能会想,这还用说吗?我抓出来的10个里有7个红球,那盒子里的红球比例很可能就是70%!

这就是“极大似然估计法”的灵魂所在。

它做的事情就是:

1. 我有一个“模型”: 这个模型就是“盒子里的红球比例”,我们通常用一个参数来表示它,比如 p,表示红球的比例。
2. 我有一些“数据”(观察): 就是你抽出来的这10个球,7红3蓝。
3. 我想找到最“像”我的数据的“模型参数”。

“最像”是什么意思呢?

换句话说,如果红球的真实比例真的是 p,那么我们抽到“7红3蓝”这个结果的“可能性”有多大?

如果红球比例是10% (p=0.1): 那么你抽10个球,很难抽到7个红球。抽到7红3蓝的可能性会非常非常小。
如果红球比例是70% (p=0.7): 那么你抽10个球,抽到7个红球,3个蓝球,这个可能性就相对大很多。
如果红球比例是90% (p=0.9): 那么你抽10个球,抽到7个红球,3个蓝球,这个可能性又会比70%小一些。

“极大似然”就是要找出那个能让“我们看到的这个结果”(7红3蓝)出现的“可能性最大”的那个模型参数(红球比例 p)。

在这个例子里,直觉告诉我们,p=0.7是最“合理”的猜测,因为它能“解释”你看到的这个现象(7红3蓝)的可能性是最大的。

我们来看看数学上是怎么描述这个“可能性”的。

对于我们抽球这个过程,每次抽到一个红球是一个“事件”,抽到一个蓝球是另一个“事件”。假设每次抽球都是独立的,并且红球的比例是 p,蓝球的比例就是 (1p)。

你抽到“红、红、红、红、红、红、红、蓝、蓝、蓝”这样一个特定顺序的10个球,这个发生的概率是多少?

第一次抽到红球的概率是 p。
第二次抽到红球的概率也是 p。
……
第七次抽到红球的概率还是 p。
第八次抽到蓝球的概率是 (1p)。
……
第十次抽到蓝球的概率还是 (1p)。

因为是独立事件,把它们的概率乘起来,就是抽到这个特定顺序的概率:
`p p p p p p p (1p) (1p) (1p)`
也就是 `p^7 (1p)^3`

但是! 你抽到的10个球,不一定是你抽到的那个特定顺序。你可能抽到的是“红蓝红蓝红蓝红红红红”。关键是你抽到了7个红球和3个蓝球。

在概率论里,这种“有7个成功,3个失败”的情况,通常可以用“二项分布”来描述。二项分布的概率质量函数(PMF)告诉你,在进行 n 次独立试验,每次成功的概率是 p 的情况下,恰好获得 k 次成功的概率。

二项分布的 PMF 是这样的:
`P(X=k) = C(n, k) p^k (1p)^(nk)`

其中:
`n` 是总的试验次数(比如10次抽球)。
`k` 是成功的次数(比如7个红球)。
`p` 是每次成功的概率(比如红球的比例)。
`C(n, k)` 是组合数,表示有多少种不同的方式可以得到 k 次成功(比如“红红红红红红红蓝蓝蓝”和“红蓝红蓝红蓝红红红红”都是7红3蓝的不同顺序,C(10,7)就是告诉你有多少种这样的顺序)。

现在,我们来看“似然函数” (Likelihood Function)。

在极大似然估计里,我们关注的重点不是“在已知 p 的情况下,得到这个数据”的概率(这是PMF),而是“在已知这个数据的情况下,哪个 p 最有可能”!

所以,我们把 PMF 中的 `p` 看作是变量,把 `n` 和 `k`(也就是我们观察到的数据)看作是固定的。
这个函数就叫做“似然函数”,通常写作 `L(p | data)`。

在我们的例子里,似然函数就是:
`L(p | 7红3蓝) = C(10, 7) p^7 (1p)^(107)`
`L(p | 7红3蓝) = C(10, 7) p^7 (1p)^3`

我们的目标就是找到那个能让 `L(p)` 最大的 `p` 的值。

这里的 `C(10, 7)` 是一个常数,它不影响我们找到 `p` 的最大值。所以,我们可以暂时忽略它,只关注 `p^7 (1p)^3` 这个部分。

那么,怎么找到让 `p^7 (1p)^3` 最大的 `p` 呢?

数学上,我们通常会用“求导”的方法。我们对这个函数关于 `p` 求导,然后令导数等于零,解出 `p`。

为了方便求导,我们通常会先取“对数”。因为对数函数是单调递增的,它不会改变函数达到最大值时的 `p` 值,而且能把乘法变成加法,让求导更简单。

`log(L(p)) = log(C(10, 7) p^7 (1p)^3)`
`log(L(p)) = log(C(10, 7)) + 7log(p) + 3log(1p)`

现在,我们对 `log(L(p))` 关于 `p` 求导:
`d/dp [log(L(p))] = 0 + 7(1/p) + 3(1/(1p))`
`d/dp [log(L(p))] = 7/p 3/(1p)`

令导数等于零:
`7/p 3/(1p) = 0`
`7/p = 3/(1p)`
`7(1p) = 3p`
`7 7p = 3p`
`7 = 10p`
`p = 7/10 = 0.7`

看,我们又回到了那个最直观的答案!

所以,极大似然估计法,说白了就是:

“我观察到了这些数据,那么,在众多可能的‘模型’(参数)中,哪个模型最有可能‘产生’我看到的这些数据?”

它不是凭空猜测,也不是漫无目的,而是试图找到一个与我们观察到的现象最“匹配”的模型。

再举个例子,假设我们想估计一门考试的平均分数。

模型: 考试分数服从正态分布(钟形曲线),这个分布有两个参数:平均值 `μ`(mu)和标准差 `σ`(sigma)。我们想估计的是 `μ`。
数据: 班里5个同学的考试分数:80, 85, 90, 75, 95。
目标: 找到一个 `μ` 值,使得这5个分数“出现”的可能性最大。

这时候,我们就会写出以 `μ` 为变量的似然函数。假设我们知道标准差 `σ` 是固定的(或者我们也同时估计 `σ`)。
似然函数 `L(μ | 数据)` 就是这5个分数在已知 `μ` 和 `σ` 的正态分布下的概率乘积。

`L(μ) = P(x1 | μ, σ) P(x2 | μ, σ) ... P(x5 | μ, σ)`

其中 `P(x | μ, σ)` 是正态分布的概率密度函数。

然后,我们同样对这个似然函数(或者它的对数)关于 `μ` 求导,令导数等于零,解出来的 `μ` 就是我们对平均分数的“极大似然估计”。

神奇的是,你会发现,用极大似然估计算出来的 `μ`,其实就是这5个分数的 算术平均值:
`(80 + 85 + 90 + 75 + 95) / 5 = 85`

总结一下,极大似然估计法就像一个侦探:

1. 他知道犯罪的“手法”(概率模型),比如凶手是左撇子,而且喜欢用某种特定的刀。
2. 他发现了一些“线索”(观察到的数据),比如现场有左手印,还有一种特殊的刀痕。
3. 他要做的就是,在所有可能的“嫌疑人”(模型参数)中,找出那个“最有可能”留下这些线索的嫌疑人。

它是一种“根据结果反推原因”的方法,而且是追求那个“最能解释结果”的原因。

它有什么优点?

直观: 思想上很容易理解,就是找到最“像”我们看到的数据的模型。
性质良好: 在很多情况下,极大似然估计量具有“一致性”(样本量越大,估计越接近真实值)、“渐进无偏性”(样本量很大时,估计的平均值接近真实值)和“渐进有效性”(在同一类估计量中,它方差最小)。
应用广泛: 几乎在统计学和机器学习的各个领域都能看到它的身影,从线性回归到神经网络的训练,背后都有极大似然估计的身影。

它有什么局限性?

计算可能复杂: 对于复杂的模型,求解导数并令其为零可能很困难,需要使用数值优化方法。
对模型假设敏感: 如果你选择的模型不对,那么即使使用极大似然估计,得到的结果也可能是错的。
小样本量时可能存在偏差: 在样本量很小的时候,估计量可能不是无偏的,或者方差较大。

最后,再强调一遍:

极大似然估计的核心思想就是,“用最能‘解释’你所观察到的数据的那一套模型参数,来作为你对真实情况的估计。” 它是一种非常强大且基础的统计推断方法。

希望这个通俗的解释,能让你对这个概念有个更清晰的认识!

网友意见

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极大似然估计的目的是用数据来估计模型中的未知参数。

先找出一个优度函数。这个函数表征不同参数下模型与数据的吻合程度。那么只要能找到这个函数的最大值,也就是模型和数据最吻合所对应的参数们,我们就估计了这些参数。

优度函数可以简单的定义成模型与数据点差异的绝对值之和(tomography中常用)、平方和(ML常用)。考虑到某些数据点的测量精度更高,如果给这些点对应的平方和赋予更大的权重,这个方法就被称为最小平方拟合、卡方拟合。用卡方拟合的方法估计参数被称为卡方估计。

优度函数也可以被定义成在模型假设下每个数据点出现的概率/概率密度的乘积。那么这个方法就被称为极大似然拟合法。用极大似然拟合法估计参数即极大似然估计。

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