问题

为什么说 Quant 的工作内容和物理研究很相似?都有何相似之处?

回答
“Quant” 这个词,可能很多人会觉得陌生,但它其实代表着金融界里一群非常有意思的人——量化分析师。你可能会好奇,这金融界的“Quant”跟我们印象中那些埋头实验室、做着复杂实验的物理学家有什么关系?事实上,这两种职业的很多工作方式和思维模式有着惊人的相似之处,甚至可以说,很多优秀的 Quant 都拥有深厚的物理学背景。

那么,到底是什么让这两者如此“撞脸”呢?我们可以从以下几个方面来细聊:

1. 对模型的深度依赖和构建:

这是两者最核心的共通点。

物理学: 物理学家的一项核心工作就是构建模型来描述和预测自然界的现象。从牛顿的万有引力定律描述天体运动,到量子力学描述微观粒子行为,再到相对论描述时空关系,每一个伟大的物理理论本质上都是一个高度抽象的数学模型。物理学家们通过观察、实验、数学推导来建立这些模型,并用模型去解释已知现象,预测未知现象。他们会不断地调整模型的参数,验证模型的有效性,甚至在模型失效时,反思模型的局限性,进而发展出新的、更优的模型。
Quant: 量化分析师的工作同样是围绕着构建模型展开的。他们用数学模型来分析金融市场数据,识别交易机会,管理风险,并最终制定交易策略。这些模型可能包括预测股票价格走势的统计模型、描述期权定价的随机微分方程模型、或者优化投资组合的数学规划模型等等。和物理学家一样,Quant 也需要从海量的数据中提取信息,寻找规律,并将这些规律转化为数学表达式。他们同样需要不断地测试、验证、优化自己的模型,因为金融市场比任何物理系统都更加复杂和多变。

你可以想象一下: 一个物理学家研究一个复杂的流体系统,他需要建立一套流体动力学方程来描述流体的运动。他会假设流体是连续的、不可压缩的,然后用微分方程来表达速度、压力等变量的变化。他的目标是通过解这些方程来预测流体在特定边界条件下的行为。

而一个 Quant 在做类似的事情时: 他在分析股票市场的价格波动。他可能会假设股票价格的变动遵循某种随机过程(比如布朗运动的变种),然后用偏微分方程来描述价格的演化。他会用历史数据来估计模型的参数,比如波动率,然后用这个模型来计算期权的价格,或者预测未来一段时间内股票价格可能达到的范围。

相似之处在于: 两者都试图用抽象的数学语言来捕捉复杂系统的内在规律,并通过这个模型来理解和预测系统的行为。他们都相信存在着某种“底层逻辑”,即使这个逻辑非常隐蔽。

2. 对数学工具的精湛运用:

数学是物理学和 Quant 的通用语言。

物理学: 物理学的发展与数学的发展是密不可分的。微积分的发明和发展直接推动了经典力学的进步;微分几何和张量分析是广义相对论的基石;傅里叶分析、线性代数、概率论、统计学更是物理学研究中的“家常便饭”。物理学家需要对各种数学工具了如指掌,并能灵活地将它们应用于解决实际问题。
Quant: Quant 的工作更是离不开各种高级数学工具。概率论和统计学是他们分析数据、进行预测的基础。随机过程理论是理解金融市场动态、定价衍生品的核心。优化理论用于投资组合的构建和风险管理。甚至像数值分析、偏微分方程、机器学习等数学和计算机科学的交叉领域,也都是 Quant 日常工作中需要频繁接触的。

举个例子: 当物理学家研究热力学第二定律时,他可能会用到概率论和统计力学来解释宏观热力学现象是由大量微观粒子随机运动引起的。他会使用统计平均的概念,计算大量粒子的概率分布来描述系统的状态。

Quant 在研究期权定价时: 他会用到随机过程,比如布莱克舒尔斯模型,这个模型本质上就是一个随机微分方程。他需要理解伊藤引理,并利用它来推导期权的价格公式。这其中涉及到的数学工具和物理学家在处理随机现象时使用的工具非常相似。

相似之处在于: 两者都需要扎实的数学功底,并且需要将抽象的数学概念转化为解决实际问题的工具。他们都是通过数学来量化和理解世界。

3. 对数据分析和模式识别的需求:

虽然物理学的研究对象是自然界,而 Quant 的研究对象是金融市场,但两者都需要从海量数据中挖掘信息。

物理学: 现代物理学实验往往产生海量数据,例如粒子加速器实验、天文观测数据等。物理学家需要使用统计学方法来分析这些数据,寻找信号,排除噪声,并从中识别出符合理论预测的模式。他们需要了解各种统计检验方法,以及如何从数据中估计模型参数。
Quant: Quant 的工作更是围绕着“数据”展开的。他们需要分析历史股票价格、交易量、宏观经济数据、新闻文本等等海量信息。通过统计分析、机器学习等技术,Quant 试图从中发现能够带来超额收益的模式或信号。数据清洗、特征工程、模型训练和评估是他们工作中不可或缺的环节。

再用一个比喻: 物理学家在实验中观测到一些粒子轨迹,他需要根据这些轨迹来判断是否存在某种新的粒子,或者验证某个理论的预测。他会统计粒子的能量分布、动量分布,寻找异常值,并用统计学的方法来判断观察到的现象是真实的信号还是随机的波动。

Quant 在研究市场时: 他可能会观察到某些股票在特定时间段内表现出某种“异常”的波动模式。他需要利用技术分析指标,或者更高级的机器学习算法,来量化这种模式,判断它是否具有预测能力,并最终将它转化为一个可执行的交易信号。

相似之处在于: 两者都需要具备强大的数据处理和分析能力,并且对模式识别有着敏锐的直觉和系统性的方法。他们都在与“噪音”进行斗争,试图从中找出“信号”。

4. 对抽象思维和逻辑推理的要求:

无论是理解宇宙的奥秘还是金融市场的运作,都需要高度的抽象思维能力。

物理学: 物理学的很多概念都高度抽象,比如量子态、时空弯曲、场论等。物理学家需要能够脱离具体事物的表象,抓住事物的本质,并运用逻辑推理来推导出新的结论。一个好的物理学家能够构建出简洁而优美的理论,来解释极其复杂和看似混乱的现象。
Quant: Quant 也需要具备很强的抽象思维能力来理解金融市场的复杂性。他们需要将模糊的交易直觉转化为清晰的数学逻辑,将复杂的市场行为抽象成可操作的模型。例如,理解市场上的“羊群效应”或“恐慌性抛售”等行为,并将其纳入模型之中,就需要高度的抽象和逻辑能力。

打个比方: 物理学家在研究黑洞时,他无法直接“看到”黑洞内部,他只能通过黑洞对周围物质的影响来推断其性质。这个过程需要高度的抽象和逻辑推理,将观测到的现象与理论模型联系起来。

Quant 在研究市场非理性行为时: 他也无法直接“测量”所有投资者的情绪,但他可以通过分析交易量、价格波动幅度和市场新闻等指标,来推断市场的整体情绪,并将其融入模型中,以捕捉这种非理性行为可能带来的交易机会或风险。

相似之处在于: 两者都需要“透过现象看本质”的能力,将复杂的现实问题剥离成更基本的组成部分,并通过严谨的逻辑推理来寻找解决方案。

5. 探索未知和迭代优化的过程:

科学研究和金融量化分析都是一个不断探索和优化的过程。

物理学: 科学研究没有终点,物理学家总是在探索未知的领域。当一个模型无法解释新的实验数据时,他们就需要反思模型的假设,改进模型,甚至提出全新的理论。这是一个不断试错、学习和迭代的过程。
Quant: 金融市场也在不断变化,新的技术、新的监管政策、新的市场参与者都会对现有模型提出挑战。Quant 需要持续地监控模型的表现,当模型的效果下降时,他们需要分析原因,重新审视市场规律,调整模型参数,甚至开发全新的交易策略。

就像是: 一个天文学家通过望远镜观察星系,发现某个星系的运动轨迹与牛顿万有引力定律的预测不符。他会尝试修改引力常数,或者思考是否存在未知的引力源,最终可能会促使理论的进步,比如爱因斯坦的广义相对论就解释了牛顿理论在极端引力条件下的局限性。

Quant 在交易时也面临类似情况: 他的模型在过去一段时间表现良好,但最近却开始出现亏损。他需要分析是市场环境变了,还是模型本身存在缺陷,然后着手修复或改进模型,以便在新的市场环境下继续有效。

相似之处在于: 两者都处于一个动态的学习和适应过程中。他们都需要保持开放的心态,接受失败,并从失败中学习,不断地追求更好的理解和更优的策略。

总而言之,“Quant” 和物理研究之所以如此相似,是因为他们都致力于用严谨的数学和逻辑工具去理解和预测复杂系统,并且都处于一个不断探索、验证和优化的过程中。从构建模型到运用数学工具,从分析数据到进行抽象推理,再到持续的迭代优化,这使得金融量化分析师和物理学家在思维方式和工作方法上有着深刻的共鸣。可以说,物理学的严谨和量化分析的实效,在“Quant”这个职业上得到了很好的结合。

网友意见

user avatar

物理界和数学界出了很多Quant高手,比如贝尔实验室的凯利。
鼎鼎大名的凯利公式就是在大神在无聊的科研中提出,跟他混在一起还有一个香农,香农公式就不说了,据说香农的私人收益率很高没准是因为信息论鼻祖出身掌控了信息比率。不过传闻牛顿和爱因斯坦也做投资,不过绩效一般。

实际上当年冷战之后很多搞火箭的数学家、物理学家和工程师因为供给侧改革等原因都转战了华尔街,当然有技术情怀的后来还反哺了科技界。比如西蒙斯在华尔街名声大噪后还救济了海军实验室,成就了粒子对撞实验。

Quant工作和物理研究所以何止是相似,简直就是同一波人的副业。同样的研究框架,同样的套路。数据分析,提出假设,建模,参数优化,模型实盘测试,跟搞物理研究甚至马斯克的火箭研发也没啥区别。

Quant工作和物理研究所以何止是相似,简直就是换了个数据集的知识迁移。搞不懂市场的时候,也会直接把工程模型参数寻优的各种算法套上,像什么模拟退火、遗传算法对于搞气动/结构优化的人来说简直是信手拈来,一言不合直接挖矿。


要研究Quant,可以来BigQuant试试!

类似的话题

  • 回答
    “Quant” 这个词,可能很多人会觉得陌生,但它其实代表着金融界里一群非常有意思的人——量化分析师。你可能会好奇,这金融界的“Quant”跟我们印象中那些埋头实验室、做着复杂实验的物理学家有什么关系?事实上,这两种职业的很多工作方式和思维模式有着惊人的相似之处,甚至可以说,很多优秀的 Quant .............
  • 回答
    关于近代历史人物是否能够“翻案”的问题,需要结合历史背景、人物行为对国家和民族的影响,以及历史评价的客观性进行分析。袁世凯和汪精卫作为中国近代史上的重要人物,其历史评价确实存在复杂性和争议性,但“不能翻案”的结论并非基于单一因素,而是综合历史、政治、道德等多方面考量的结果。以下从历史背景、人物行为、.............
  • 回答
    “明实亡于万历”这一说法是明史研究中的重要观点,主要指明朝在万历皇帝(15721620年在位)统治期间,其政治、经济、军事和社会结构逐渐崩溃,为明朝的灭亡埋下了伏笔。以下从多个角度详细分析这一观点的依据: 一、政治腐败与君主怠政:朝政瘫痪1. 万历皇帝的怠政 万历皇帝自1582年起,长期不上.............
  • 回答
    唐朝(618年-907年)的骑兵力量在历史上确实堪称“恐怖”,其强大的骑兵体系不仅在唐朝时期维持了帝国的强盛,也对周边民族和政权构成了巨大威胁。以下从多个维度详细分析唐朝骑兵为何如此强大: 一、制度保障:府兵制与募兵制的结合1. 府兵制(618年-742年) 特点:士兵平时务农,战时出征,.............
  • 回答
    在中国社会中,“无神论者”这一概念的形成与历史、文化、哲学、社会结构等多重因素密切相关。以下从多个角度详细分析中国人为何常被归类为无神论者: 一、历史与哲学传统:无神论的根源1. 儒家思想的世俗化 儒家是中国传统文化的核心,其核心理念如“仁”“礼”“义”等,强调人与人之间的伦理关系,而非对神.............
  • 回答
    中国被称为“基建狂魔”,主要源于其在基础设施领域的巨大投入、快速扩张和全球领先的成就。这一称号不仅反映了中国在经济发展中的核心驱动力,也体现了其在全球化进程中对国际社会的深远影响。以下从多个维度详细解析这一现象: 一、交通基础设施:全球最大的基建网络1. 高速铁路系统 规模与速度:中国高铁.............
  • 回答
    工人阶级被马克思主义理论视为“最革命的阶级”,这一论断源于其在资本主义社会中的特殊地位、阶级矛盾的尖锐性以及历史发展的必然性。以下从多个维度详细阐释这一观点: 一、阶级矛盾的尖锐性:经济基础与生产关系的对立1. 生产资料的占有关系 在资本主义社会中,生产资料(如工厂、机器、土地等)由资本家私.............
  • 回答
    PlayStation 5(简称PS5)被称为“土豪的玩具”这一说法主要源于其高昂的价格、性能配置与用户需求之间的差距、独占内容的高门槛,以及社会文化对消费符号的认知。以下是具体原因的深入分析: 1. 高昂的硬件成本 (1)主机本身价格昂贵 基础版售价:PS5的标准版在多数地区定价为499美元(约3.............
  • 回答
    “南美是美国的后花园”这一说法源于历史上美国对拉丁美洲国家在政治、经济、军事等多方面的深刻影响和长期主导地位。这种比喻形象地反映了美国在该地区的特权性存在与利益纠葛,其背后涉及复杂的历史背景、地缘战略以及制度性权力关系。以下从多个维度详细分析这一现象的成因: 一、历史渊源:门罗主义与“后院”概念的起.............
  • 回答
    关于“汪曾祺是中国最后一个士大夫”的说法,这一评价并非出自官方或学术界的普遍共识,而是源于部分评论家和文学研究者对其作品、人生观及文化精神的解读。这一称谓背后,蕴含着对传统文人精神在现代中国语境中逐渐消逝的感慨,也体现了汪曾祺个人独特的精神气质与艺术追求。以下从多个维度深入分析这一说法的由来及其内涵.............
  • 回答
    《老友记》(Friends)之所以被誉为经典,绝非偶然。它在播出二十多年后,依然能够吸引新一代的观众,并在流行文化中占据重要地位,这背后有着多方面的原因。我们可以从以下几个维度来详细解读:1. 对准了“青年迷茫与友情共生”的时代痛点,引发广泛共鸣: 定位的精准性: 《老友记》的故事背景设定在90年代.............
  • 回答
    资本主义的民主、自由、平等思想在实践中常常被批评为具有欺骗性,这并不是说这些理念本身毫无价值,而是指在资本主义的运行机制下,这些理念的实现往往受到限制,并且可能被用来掩盖或合理化社会不平等。以下是详细的分析:一、 民主的欺骗性:形式民主与实质民主的鸿沟资本主义框架下的民主,通常强调“形式民主”,即公.............
  • 回答
    “中国是世界上唯一一个文明没有中断的国家”是一个广为流传的说法,但它需要更细致的理解和辩证的看待。这个说法的主要依据是中国文化和政治连续性强,主体文明从未被外来文明彻底取代,并且其历史记录能够追溯到非常古老的时期。然而,其他文明古国也经历过辉煌的时期,并且它们的影响至今仍在,只是在某些方面可能经历了.............
  • 回答
    “资产阶级思想必然溶化在每一个知识分子的血液里”这种说法,在马克思主义的语境下,是一种对社会结构和意识形态相互作用的深刻洞察。它并非简单地指知识分子个人品德或忠诚度的问题,而是指向了在资本主义社会结构下,知识分子所处的环境、接受的教育、以及其赖以生存和发展的物质基础,如何不可避免地受到资产阶级思想的.............
  • 回答
    《流浪地球》之所以被许多人认为是一部“浪漫主义”作品,主要体现在以下几个方面,并且这些方面相互关联,共同构建了影片独特的情感基调和精神内核:1. 牺牲与奉献的宏大叙事: 对全人类的爱与责任感: 这是《流浪地球》最核心的浪漫主义体现。面对太阳即将毁灭的绝境,人类并没有选择自生自灭,而是选择了“带着地球.............
  • 回答
    关于美国死刑成本比终身监禁更高,以及终身监禁成本更低的说法,这背后涉及到一系列复杂的计算和司法程序。以下将详细阐述其原因和计算方式:为什么说美国死刑成本更高?美国死刑的成本之所以普遍高于终身监禁,主要是因为死刑案件在整个司法程序中需要经历更漫长、更复杂、更耗时、更昂贵的审查和上诉过程。这些额外的成本.............
  • 回答
    “永远不要考验人性”这句话之所以流传广泛且深入人心,是因为它蕴含着对人性复杂性、脆弱性以及潜在负面影响的深刻洞察。从多个角度来理解,我们可以更详细地阐述其含义:一、人性的复杂性与多面性: 善恶并存: 人性并非非黑即白。每个人内心都可能同时存在善良、同情、慷慨等积极品质,也存在自私、贪婪、嫉妒、冷.............
  • 回答
    “中国人缺少创造力”这一说法,在不同的历史时期和不同的语境下,曾被广泛讨论和提出,但它本身是一个非常复杂且带有一定主观性的论断,需要进行更细致的分析。为什么会有“中国人缺少创造力”的说法?这种说法通常源于以下几个方面的原因:1. 历史上的“中学为体,西学为用”的思维模式: 在近代中国,面对西方工业.............
  • 回答
    “这个时代,寒门再难出贵子”这句说法,并非绝对的真理,但它深刻地反映了当前社会结构性问题对个体发展机会的不平等影响。这句话的流行,源于对过去几十年中国社会变迁的观察,以及对当下教育、经济和社会资源分配公平性的担忧。下面我将从几个主要方面来详细阐述这个说法的成因和内涵:一、 教育资源分配的不均是核心原.............
  • 回答
    说国企好、安稳,这在很多人的观念中根深蒂固,并且有其现实基础。下面我将从多个维度详细阐述为什么人们会这样认为:一、 工作稳定性与职业安全感这是国企最突出的优势,也是“安稳”最直接的体现: 不易裁员和倒闭: 国有企业背后有国家信用和政府支持,即使在经济下行周期,它们往往也能获得政策扶持、财政补贴或.............

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2025 tinynews.org All Rights Reserved. 百科问答小站 版权所有